数据君的量化技术-第一篇来啦童鞋

有感兴趣量化技术，特别是大数据、人工智能在量化中的应用的童鞋们可以关注我的公众号：

馨视野（datahomex）：

 

最近朋友圈铺天盖地全是数币，之前都是谈币色变，现在是不谈个币就表明你是非人类。

数据君好好研究了一下币圈交易，发现币圈量化大有可为啊（诡异一笑），币圈真是纯数字，天空中飘的都是一排排数字。

今天开始数据君就带大家开启量化技术的大门，本系列文章会介绍币圈交易数据的获取，量化策略的开发、评估，以及如何在量化交易中应用人工智能技术等等。

本篇主要介绍：

1、如何获取自己开发程序需要的交易平台的APP KEY

2、实时获取交易平台K线数据

3、如何通过平台接口实现程序化的下单操作

 

一、APP KEY 获取

        数据君以火币平台举例，其他平台操作都大同小异。

第一步、注册平台账户（直接省略，太简单直白了）

        注册地址：https://www.huobi.li/zh-cn/register/ ，支持手机或邮箱注册，量化君就直接手机注册了

第二步、创建API KEY

        用上面注册的账号登陆成功后，点击右上角个人头像，选择API管理菜单（如图），进入API创建页面

 

    在创建API页面需要关注的是权限设置和绑定IP端操作（如下图）：

• 安全起见，权限只选读取和交易，限制程序自动提币的功能

• 量化君只是测试用，IP段只设置本机地址，正式上线的程序一般都会部署在云上（比如阿里云），这里可以填写阿里云的对外地址

 

        点击创建按钮后，会弹出消息框，上面的Access key 和 Secret Key 一定要记住，后续程序化交易这个就是你账号的凭证，当然数据君这里也提醒一下：

        千万不能泄露这2个key！

        千万不能泄露这2个key！

        千万不能泄露这2个key！

        到这里万里长征第一步完成了

二、K线数据获取

        完成注册账号和APP key获取后，就可以通过平台提供的API 接口获取实时历史交易数据，也可以通过接口实现下单交易等操作，数据君个人认为平台提供的接口还是很详细规范，地址如下：

        https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#185368440e

        今天数据君先介绍历史K线数据的获取和保存，数据君一直习惯用python，所以这次也是使用python调用平台的 API接口，大家要有一点python基础（当然其他语言操作基本一样）

        先看下平台提供的接口文档里的说明：

        火币提供的API接口都是Restful接口，对于有点开发经验的童鞋使用起来都非常友好，这是用python封装的通用的接口调用函数，如果是用python的童鞋可以直接拿去用，当然key需要改成自己的，代码如下：

 

# -*- coding: utf-8 -*-
import base64import datetimeimport hashlibimport hmacimport jsonimport urllibimport urllib.parseimport urllib.requestimport requests# 此处填写APIKEYACCESS_KEY = "***********" //填写自己的keySECRET_KEY = "***********" //填写自己的key# API 请求地址TRADE_URL = "https://api.huobipro.com"# 首次运行可通过get_accounts()获取acct_id,然后直接赋值,减少重复获取。ACCOUNT_ID = None#'Timestamp': '2017-06-02T06:13:49'def http_get_request(url, params, add_to_headers=None):    headers = {        "Content-type": "application/x-www-form-urlencoded",        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36',    }    if add_to_headers:        headers.update(add_to_headers)    postdata = urllib.parse.urlencode(params)    response = requests.get(url, postdata, headers=headers, timeout=5)     try:                if response.status_code == 200:            return response.json()        else:            return    except BaseException as e:        print("httpGet failed, detail is:%s,%s" %(response.text,e))        returndef http_post_request(url, params, add_to_headers=None):    headers = {        "Accept": "application/json",        'Content-Type': 'application/json'    }    if add_to_headers:        headers.update(add_to_headers)    postdata = json.dumps(params)    response = requests.post(url, postdata, headers=headers, timeout=10)    try:                if response.status_code == 200:            return response.json()        else:            return    except BaseException as e:        print("httpPost failed, detail is:%s,%s" %(response.text,e))        returndef api_key_get(params, request_path):    method = 'GET'    timestamp = datetime.datetime.utcnow().strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S')    params.update({'AccessKeyId': ACCESS_KEY,                   'SignatureMethod': 'HmacSHA256',                   'SignatureVersion': '2',                   'Timestamp': timestamp})    host_url = TRADE_URL    host_name = urllib.parse.urlparse(host_url).hostname    host_name = host_name.lower()    params['Signature'] = createSign(params, method, host_name, request_path, SECRET_KEY)    url = host_url + request_path    return http_get_request(url, params)def api_key_post(params, request_path):    method = 'POST'    timestamp = datetime.datetime.utcnow().strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S')    params_to_sign = {'AccessKeyId': ACCESS_KEY,                      'SignatureMethod': 'HmacSHA256',                      'SignatureVersion': '2',                      'Timestamp': timestamp}    host_url = TRADE_URL    host_name = urllib.parse.urlparse(host_url).hostname    host_name = host_name.lower()    params_to_sign['Signature'] = createSign(params_to_sign, method, host_name, request_path, SECRET_KEY)    url = host_url + request_path + '?' + urllib.parse.urlencode(params_to_sign)    return http_post_request(url, params)    def createSign(pParams, method, host_url, request_path, secret_key):    sorted_params = sorted(pParams.items(), key=lambda d: d[0], reverse=False)    encode_params = urllib.parse.urlencode(sorted_params)    payload = [method, host_url, request_path, encode_params]    payload = '\n'.join(payload)    payload = payload.encode(encoding='UTF8')    secret_key = secret_key.encode(encoding='UTF8')    digest = hmac.new(secret_key, payload, digestmod=hashlib.sha256).digest()    signature = base64.b64encode(digest)    signature = signature.decode()    return signature        
调用/market/history/kline接口，获取历史数据，代码如下：

# 获取KLinedef get_kline(symbol, period, size=150):    """    :param symbol    :param period: 可选值：{1min, 5min, 15min, 30min, 60min, 1day, 1mon, 1week, 1year }    :param size: 可选值：[1,2000]    :return:    """    params = {'symbol': symbol,              'period': period,              'size': size}    url = MARKET_URL + '/market/history/kline'    return http_get_request(url, params)

  数据君以获取dogeusdt交易对、5分钟级别的K线数据为例，单次最多可以获取2000条记录：

jsonData = get_kline(symbol='dogeusdt',period='5min',size=2000)df=parse_json(jsonData.get('data'))

        火币restful接口不能按指定时间段获取，如需要按指定时间段获取，需要用websocket API接口，数据君考虑后面测试评估量化策略，所以获取的数据会做持久化保留到本地数据库，详细保留的数据如下图：

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        看到这里的童鞋，离长征成功不远了~~~

三、实现程序化下单

        激动人心的时刻来了，数据君来实现一次程序化的下单，平台的下单接口如下图，

        下单接口可以进行买入和卖出的操作，参数众多，说明如下：

参数名称	是否必需	默认值	描述
account-id	TRUE	NA	账户  ID，取值参考 GET /v1/account/accounts。现货交易使用 ‘spot’ 账户的 account-id；逐仓杠杆交易，请使用  ‘margin’ 账户的 account-id；全仓杠杆交易，请使用 ‘super-margin’ 账户的 account-id
symbol	TRUE	NA	交易对,即btcusdt,  ethbtc...（取值参考GET /v1/common/symbols）
type	TRUE	NA	订单类型，包括buy-market,  sell-market, buy-limit, sell-limit, buy-ioc, sell-ioc, buy-limit-maker,  sell-limit-maker（说明见下文）, buy-stop-limit, sell-stop-limit, buy-limit-fok,  sell-limit-fok, buy-stop-limit-fok, sell-stop-limit-fok
amount	TRUE	NA	订单交易量（市价买单为订单交易额）
price	FALSE	NA	订单价格（对市价单无效）
source	FALSE	spot-api	现货交易填写“spot-api”，逐仓杠杆交易填写“margin-api”，全仓杠杆交易填写“super-margin-api”,  C2C杠杆交易填写"c2c-margin-api"
client-order-id	FALSE	NA	用户自编订单号（最大长度64个字符，须在24小时内保持唯一性）
stop-price	FALSE	NA	止盈止损订单触发价格
operator	FALSE	NA	止盈止损订单触发价运算符  gte – greater than and equal (>=), lte – less than and equal (<=)

        下单接口调用代码如下：

 

//获取账户信息的接口//通常在程序启动时候初始化一次就行def get_accounts():    """    :return:     """    path = "/v1/account/accounts"    params = {}    return api_key_get(params, path)def send_order(amount, source, symbol, _type, price=0):    """    :param amount:     :param source: 如果使用借贷资产交易，请在下单接口,请求参数source中填写'margin-api' 现货交易填写“spot-api”，逐仓杠杆交易填写“margin-api”，全仓杠杆交易填写“super-margin-api”, C2C杠杆交易填写"c2c-margin-api"    :param symbol:     :param _type: 可选值 {buy-market：市价买, sell-market：市价卖, buy-limit：限价买, sell-limit：限价卖}    :param price:     :return:     """    try:        accounts = get_accounts()        acct_id = accounts['data'][0]['id']    except BaseException as e:        print ('get acct_id error.%s' % e)        acct_id = ACCOUNT_ID    params = {"account-id": acct_id,              "amount": amount,              "symbol": symbol,              "type": _type,              "source": source}    if price:        params["price"] = price    url = '/v1/order/orders/place'    return api_key_post(params, url)

        现在数据君就通过程序，以市价的方式买入一笔doge测试看看：

print(send_order(amount='10',source='spot-api',symbol='dogeusdt',_type='buy-market'))

 出师不利，报错信息看IP地址不合法，我们要把IP地址加到前面在创建API Key页面中的绑定IP一栏里面！

 加入IP地址后，再买一次发现买入成功了，撒花一下（如下图）

 登陆平台，在订单页面可以看到确实买入成功，如下图：

 接着量化君通过程序实现把刚才买入的doge以市价直接卖出，结果如下：

 登陆平台订单页面，再次确认一下：

为啥有3笔呢，刚数据君程序里忘了把买入改成卖出，所以又多买了一笔，看看手续费，扎心了，所以程序化交易得谨慎再谨慎再谨慎，乌龙指都这么来的！！！

 

总结

        今天数据君终于在量化的路上迈出了坚实的一步，成功实现程序化买了一次和卖了一次！

        当然这和真正的量化差的很远，准确的说根本不是量化，不过万事开头难，这也算是有了好的开头，链路都走通了，二次撒花庆祝！！

        后面数据君会为童鞋们带来真正的量化技术，仿佛看到了不远的将来一堆金币在向数据君招手（诡异二笑）！！！