【转】最小二乘法与岭回归的介绍与对比

原文：https://blog.youkuaiyun.com/dang_boy/article/details/78504258

一 线性回归（最小二乘法）

假设我们有n个样本数据，每个数据有p个特征值，然后p个特征值是线性关系。

即对应的线性模型

写成矩阵的形式即是Y=XA

由于样本与模型不一定百分百符合，存在一些噪声，即误差，用B表示，B也是一个向量

即B=Y-XA

Y为样本值，XA为模型的计算值，即期望值

误差的平方的计算公式

Xi为行向量，A为列向量。

最小二乘法的目标就是取得最小的e对应的A，由于方差的计算是一个二次函数，即抛物线，对应存在一个最小值，即导数为0对应的A。所以对e求A的偏导数，再使其等于0，求解方程即可以获得A。

误差的平方e写成矩阵形式即为

对矩阵E取迹（迹就是矩阵对角线上所有元素的累加）且对迹求导后结果为一个矩阵。

即为 

展开为  

求导化简结果为

 

当A的维数比Y的维数多，即样本数量n少于特征值p的时候存在多个解，可能导致结果很不稳定，所以要确保n>p

 

X矩阵不存在广义逆（即奇异性）的情况：
1）X本身存在线性相关关系（即多重共线性），即非满秩矩阵。
当采样值误差造成本身线性相关的样本矩阵仍然可以求出逆阵时，此时的逆阵非常不稳定，所求的解也没有什么意义。
2）当变量比样本多，即p>n时.
这时，回归系数会变得很大，无法求解。在统计学上，可证明A的最小二乘解为无偏估计，即多次得到的采样值X而计算出来的多个系数估计值向量 的平均值将无限接近于真实值向量β。

 

二 岭回归（Ridge Regression）

 

思路：在原先的A的最小二乘估计中加一个小扰动λI，是原先无法求广义逆的情况变成可以求出其广义逆，使得问题稳定并得以求解。

可以看到 变为满秩矩阵，可以求稳定的逆。

对应的推导过程如下：

 

上式子写成矩阵的形式为

对上式子采用一样的方式（求A的偏导数=0）可得

岭回归与最小二乘的区别在于这一项，称之为正则项，这一项可以看成是对A的各个元素，即各个特征的权的总体的平衡程度，也就是权之间的方差。

介绍一下误差（偏差）和方差

偏差bais

预测出来的数据与真实值的差距

方差 variance

预测出来的数据的分散程度

 

在二维的情况下可以这样来理解

RSS为误差

椭圆形抛物面为这一部分，圆柱形为这一部分，由最小二乘法求得的解是抛物面的最低点，由岭回归求得的解便是图中的黄点，一般来说，拟合的误差值（偏差）越小，A的各个元素（权）的方差越高，所以岭回归是找到一个方差不会太大，误差也不会太大的一个权衡的点，随着r增大，方差变大（随着增大，方差减小）。

 

岭回归性质
1）当岭参数为0，得到最小二乘解。
2）当岭参数λ趋向更大时，岭回归系数A估计趋向于0。
3）岭回归是回归参数A的有偏估计。它的结果是使得残差平和变大，但是会使系数检验变好。 
4）在认为岭参数λ是与y无关的常数时，是最小二乘估计的一个线性变换，也是y的线性函数。
但在实际应用中，由于λ总是要通过数据确定，因此λ也依赖于y、因此从本质上说，并非的线性变换，也非y的线性函数。
5）对于回归系数向量来说，有偏估计回归系数向量长度<无偏估计回归系数向量长度。

即
6）存在某一个λ，使得它所对应的的MSE（估计向量的均方误差）<最小二乘法对应估计向量的的MSE。
即  存在λ>0，使得
 

岭迹图
是λ的函数，岭迹图的横坐标为λ，纵坐标为A(λ)。而A(λ)是一个向量，由a1(λ)、a2(λ)、...等很多分量组成，每一个分量都是λ的函数，将每一个分量分别用一条线。
当不存在奇异性时，岭迹应是稳定地逐渐趋向于0

 

岭迹图作用：
1）观察λ较佳取值；
2）观察变量是否有多重共线性；

在λ很小时，A很大，且不稳定，当λ增大到一定程度时，A系数迅速缩小，趋于稳定。

λ的选择：一般通过观察，选取喇叭口附近的值，此时各β值已趋于稳定，但总的RSS又不是很大。
选择变量：删除那些β取值一直趋于0的变量。

 

岭参数的一般选择原则
选择λ值，使到
1）各回归系数的岭估计基本稳定；
2）用最小二乘估计时符号不合理的回归系数，其岭估计的符号变得合理；
3）回归系数没有不合乎实际意义的值；
4）残差平方和增大不太多。 一般λ越大，系数β会出现稳定的假象，但是残差平方和也会更大。



取λ的方法比较多，但是结果差异较大。这是岭回归的弱点之一。

岭回归选择变量的原则（不靠谱，仅供参考）
1）在岭回归中设计矩阵X已经中心化和标准化了，这样可以直接比较标准化岭回归系数的大小。可以剔除掉标准化岭回归系数比较稳定且值很小的自变量。
2）随着λ的增加，回归系数不稳定，震动趋于零的自变量也可以剔除。
3）如果依照上述去掉变量的原则，有若干个回归系数不稳定，究竟去掉几个，去掉哪几个，这无一般原则可循，这需根据去掉某个变量后重新进行岭回归分析的效果来确定。

 

三 LASSO回归

LASSO回归和岭回归的区别只在于正则项不同

两者的区别对应到图形上则是

图片中的黑色粗线，即为一个底面为正方形的柱体与抛物面的交点

从投影图看则更加的直观，lasso更容易产生解为0的情况，可以起到筛选变量的目的。

 

参考链接

http://f.dataguru.cn/thread-598486-1-1.html

http://blog.youkuaiyun.com/google19890102/article/details/27228279