期权衍生品定价库pricelib源码分析

一.参考

pricelib: 基于Python的开源场外衍生品定价库pricelib

之前的文章<期权交易策略>

期权交易策略 v0.1-优快云博客

二.架构

整体桥接模式.

产品类中有定价引擎对象的属性engine.定价引擎类中含有不同随机过程对象的属性process.随机过程类中含有现价spot，利率r，贴水率dividend,波动率volatility的属性,不同随机过程的r,q,vol等参数的计算方式不同.在引擎类中完成产品到不同随机过程处理参数，然后到计算期权价格的桥接.

三.源码细节

以源码自带的单测用例test_vanillas.py文件中的test_vanilla_demo方法为例.

(一).创建随机过程

1.创建标的物现价s，利