49、大规模动态经济模型的数值方法解析

大规模动态经济模型的数值方法解析

1. 随机模拟中的精度与方法

在随机模拟中，精度的评估至关重要。一些因素会影响解决方案的准确性，例如关注基本遍历集、使用更灵活的近似函数以及准确求解跨期选择等。在随机模拟的精度测试中，遍历集方法（如 EDS 和 CGA）有更高的机会达到准确结果，因为评估精度的区域与拟合多项式的区域相重合，所以它们的表现优于为外生域设计的 SMOL - JMMV、MRGAL 和 SMOL 方法。

1.1 广义随机模拟方法

考虑两种随机模拟方法：SSA 和 GSSA。
- SSA ：是 Kollmann 等人（2011b）比较分析中参与的 GSSA 算法的一个版本，使用单节点蒙特卡罗积分规则计算线性解，模拟长度为 T = 10,000 观测值。
- GSSA ：在本章中专门实现，使用三种替代积分规则计算二阶和三阶多项式近似，分别是单节点蒙特卡罗（GSSA - MC）、单节点高斯 - 埃尔米特求积（GSSA - Q(1)）和 2N 节点单项式规则（GSSA - M1），模拟长度为 T = 2,000。

缩写	名称
SSA	Maliar 等人（2011）的随机模拟算法
GSSA - MC	Judd 等人（2011b）使用单节点 MC 积分的广义随机模拟算法