Random Number系列:泊松分布(Poisson)

本文介绍了一种基于均匀分布来模拟泊松分布随机变量的方法,包括基本算法步骤及优化策略,对于λ较大时提出了从其附近开始搜索的优化方案。

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泊松分布还有泊松过程要是没弄明白的话还是赶紧弄明白的好,它(以及泊松过程)在统计模拟中是非常重要的

这里说说如何模拟符合泊松分布的随机变量

泊松分布的分布函数请自行查阅,打出来不方便

关键是要退出 递推公式 Pi+1=( λ / (i+1) )*Pi 然后就可以以uniform distribution 为基础来进行模拟了


算法步骤:
1. 产生随机数U

2. 初始化: i=0, p=e^(-λ), F=p

3. if U<F, 则X=i 并停止搜索

4.  p=( λ / (i+1) )*p, F=F+p, i=i+1

5.返回第三步


这里采用的是从头开始搜索的策略,由于泊松分布的期望为λ, 所以平均需要搜索λ+1次


优化: 上述方法当λ比较大时就不太合适了,应当从λ的附近开始搜索,这样理论上可以证明搜索的次数是与sqrt(λ)成正比的

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