泊松分布还有泊松过程要是没弄明白的话还是赶紧弄明白的好,它(以及泊松过程)在统计模拟中是非常重要的
这里说说如何模拟符合泊松分布的随机变量
泊松分布的分布函数请自行查阅,打出来不方便
关键是要退出 递推公式 Pi+1=( λ / (i+1) )*Pi 然后就可以以uniform distribution 为基础来进行模拟了
算法步骤:
1. 产生随机数U
2. 初始化: i=0, p=e^(-λ), F=p
3. if U<F, 则X=i 并停止搜索
4. p=( λ / (i+1) )*p, F=F+p, i=i+1
5.返回第三步
这里采用的是从头开始搜索的策略,由于泊松分布的期望为λ, 所以平均需要搜索λ+1次
优化: 上述方法当λ比较大时就不太合适了,应当从λ的附近开始搜索,这样理论上可以证明搜索的次数是与sqrt(λ)成正比的