Wiener滤波系数求解

前言

维纳滤波通常目标在于使误差的近似函数（称为损失函数）最小化。滤波器设计优化中常用的损失函数
是MSE。

一、Wiener-Holf等式

MSE通常表达为如下公式所示：

经过一系列冗繁的推导得到Wiener–Hopf等式，

当自相关矩阵可逆时，可以得到滤波器的最优权重：

二、代码示例（matlab）

v=0.5*(rand(1,20)—0.5);%噪声
x=randn(1,20);% 输入数据
sysout=filter([1 0.38],1,x);
dn=sysout+v;
rx1=xcorr(