量化交易学习笔记三-趋势策略测试

今天就要找一些成熟的量化策略来进行测试。

因为趋势为王，所以打算找个趋势指标进行测试。

这里要感谢下目前最火的GPT，有问必答，给了不少关于指标选择的建议哈。看了下知名的海龟策略，以20日移动平均线上穿55日均线为趋势买入信号，20日线下穿55日为卖出信号。那就简单以这个写个测试下吧。

# Create a Stratey
class TestStrategy(bt.Strategy):
    params = (
        ('maperiod', 20),  #均线参数，20日线
        ('maperiod2', 55),  # 均线参数，55日线
        ('mytradersize',1000),#单次交易数量
    )
    #定义日志函数
    def log(self, txt, dt=None):
        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))

    #初始化
    def __init__(self):
        # Keep a reference to the "close" line in the data[0] dataseries
        self.dataclose = self.datas[0].close

        # To keep track of pending orders and buy price/commission
        self.order = None
        self.buyprice = None
        self.buycomm = None

        # Add a MovingAverageSimple indicator
        self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
            self.datas[0], period=self.params.maperiod)
        self.sma2 = bt.indica