第三部分 机器学习(ML)策略2 - 1 笔记

期货ML策略(二)构建机器学习模型 接上一篇文章(期货ML策略(一)数据获取),这篇文章开始构建机器学习模型。 如何构建一个机器学习模型,其最本质还是要看你需要机器学习为你做什么贡献。我这边希望能够利用机器学习帮助我预测未来一段时间上涨还是下跌,这样我就可以对应进行做多或者做空。太高频的策略一般会比较耗费手续费,太低频的策略又容易出现很多意想不到的巨额损失,因此需要设置一个合理的预测时间,这个时间我设置的是20分钟(期货是T+0操作)。通过模型预测20分钟后的涨跌情况,策略进行相应的做多或做空(有点像我之前的超短策略)。 训练一个传统的机器学 阅读详情
2.1 进行误差分析
Carrying out error analysis

例子 分析开发集误差


在调试猫分类器时,获得90%的准确率,意味着有10%的数据被错分,假设在开发集上10%的数据对应100个样本,若这100个样本中有一些是狗被误分为猫,那么,是否要调整系统使得算法在狗分类上效果更好呢? 此时不能盲目的将算法改进的目标放在提高狗类图片的识别效果上,首先需要对误分样本进行分析,
case1:若100个误分样本中仅有5个是狗类,那么即使算法改进的再好,将狗类全部识别出来那么精度最多提高高90.5%,即性能上限(ceiling on performance)。
case2:若100个误分样本中有50个都是狗类,这样若将狗类全部都正确分类,可以将精度提高到95%,这显然是个不错的努力方向。
简单的对误差进行分析,比如上述的类别人工统计,往往能够花费较少的时间找到更好的改进方向。
例子 误差评估

对误分的数据进行表格统计,并进行相应的标注,可以清楚的分析出,错分数据中每种类型的图片所占的比例,比重越大需要优化的高优先级就越高,不同的比例也能够体现每种优化手段所能带来性能提升的空间。
因此,通过误差分析,有利于明确问题的优先级及算法优化的方向。

2.2 清楚标注错误的数据
Cleaning up Incorrectly labeled data
标签错误的数据是否需要花费时间修正?


训练集上的标注错误:深度学习算法在应对训练集中随机的误差相当鲁棒。如果标签错误的数据离随机误差不远并且训练集足够大,对算法的影响也不会很大,不需要花费过多的时间去修正错误的标签。深度学习算法对系统性误差并没有那么鲁棒,需要加以注意。对误差的性质进行分类也会影像算法的调整策略。

开发集/测试集上的标注错误:


衡量标注错误在开发/测试集上的影响,可以通过误差分析的方式:创建误差分析表格 ——> 添加错标选项 ——> 统计错标样本所占错分的比例 ——> 根据比例计算出错标数据对整体误差的影响 ——> 衡量算法调整策略。

case1: 算法在开发集上的误差为10%,错标样本占据了0.6%,其他原因占据了9.4%。显然这9.4%所带来的影响才是优先考虑的目标,改正错标样本带来的误差虽然也是需要的但是并非首要考虑的方面。
case2:算法在开发集上的误差为2%,错标样本仍占据了0.6%,其他原因占据了1.4%。此时错标数据带来的误差以及达到整体误差的30%,即有大量误差是由错标数据引起的,这种情况下改进错标样本数据会变得更加有意义。
  1. 开发集和测试集应保证具有相同的分布,对开发集上的操作应该同时应用到测试集上,这样才有利于算法的高效迭代。
  2. 考虑同时检验算法判断正确和判断错误的样本,仅修正判断出错的样本会使得算法偏差估计变大,但检验判断正确的样本往往会比较耗时。
  3. 训练集可能/以与开发/测试集的分布稍微不同,深度学习算法也往往有很好的鲁棒性。
建议:
  1. 构建学习系统时,往往需要更多的人工错误分析,以及人为见解。
  2. 进行误差分析,亲自对误差样本进行评估,往往会对算法优化的方向、选择策略的方向以及明确任务的优先级有较好的帮助。
2.3 快速搭建你的第一个系统,并进行迭代
Build your first system quickly, then iterate
构建并迭代机器学习系统的步骤:
  1. 数据集划分(训练/开发/测试),确定性能评价指标。
  2. 构建一个粗糙的初始系统(quick and dirty implementation)。
  3. 偏差/方差分析,误差分析,确定改进优化方向,明确任务优先级。
  4. 快速迭代算法,提升性能。
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第三部分 机器学习(ML)策略1 - 2 笔记

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