量化交易学习

目录

1.量化交易策略

1.1国内常用量化交易策略

1.1.1期货CTA（Commodity Trading Advisor）商品交易顾问

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1.量化交易策略

1.1国内常用量化交易策略

1.1.1期货CTA（Commodity Trading Advisor）商品交易顾问

“指通过为客户提供期货、期权方面的交易建议，或者通过受管理的期货账户参与实际交易，来获得收益的机构或个人。”-- Python量化交易 P16

广义CTA策略分类：

• 趋势跟踪

1.基于市场并非有效的假设，基本面变化的信息需要一定的传递时间，资产价格不能立即反应基本面变化，价格向合理方向逐渐变化的过程是表现出的趋势。

2.趋势追踪策略的盈利与市场的波动性密切相关

        策略以某资产价格的历史信息为基础，要么设置一个价格正常的波动范围，当价格突破范围是采取策略；要么通过长短周期均线的相对运动趋势采取策略。当时长波动剧烈时容易获利，波动小的时候收益率较低。

1. 日内短线策略：开仓头寸都必须在日内交易时段技术前平仓出局。资金暴露在风险中的时间最