控制台如何像windows程序那样处理消息事件

   小弟用WinSNMP   API编写了一个控制台程序,  
  但是这套API需要消息队列的支持,就是收发报文的时候是以消息通知的。  
  但是控制台程序本身没有消息队列吧,所以当收发消息的时候  
  API就会报告“指定的会话此时在其消息队列中无消息”的错误,  
  我认为应该是根本就没有消息队列造成的吧。  
   
  请问这种问题应该如何处理呢?  
  如何能让控制台程序有自己的消息队列?并且如何让API使用自己维护的  
  消息队列呢?  
  多谢!!
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