<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"><channel><title><![CDATA[cuiyan6458的博客]]></title><description><![CDATA[]]></description><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458</link><language>zh-cn</language><generator>https://blog.youkuaiyun.com/</generator><copyright><![CDATA[Copyright &copy; cuiyan6458]]></copyright><item><title><![CDATA[VNPY 价差交易模块的使用学习]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347361</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347361</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Mon, 02 Sep 2019 17:54:47 +0800</pubDate><description><![CDATA[本文主要说说VNPY的价差模块的简单使用，至于自开发算法什么暂不涉及。


VNPY提供价差交易模块，其实还是挺好用的，
先说说使用，再说说代码。进入之后的界面如下图：


使用思路：
- - 定义价差组合：定义...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[变点理论CUSUM在择时交易中的应用]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347365</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347365</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Mon, 19 Aug 2019 17:02:46 +0800</pubDate><description><![CDATA[之前看到一篇文章，变点理论CUSUM在量化交易中；列了一堆数据和公式，说结果不错。链接如下:


https://max.book118.com/html/2017/0726/124391946.shtm 
或者这个...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[我的GitHib地址]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347363</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347363</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Wed, 14 Aug 2019 15:55:20 +0800</pubDate><description><![CDATA[https://github.com/BillyZhangGuoping/MarketDataAnaylzerbyDataFrame

                                           ...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[VNPY参数优化功能v1版本中的一个更新参数批量生成方法]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347403</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347403</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Tue, 30 Jul 2019 15:22:06 +0800</pubDate><description><![CDATA[VNPY的参数优化功能，是策略优化的重要功能。主要就是按照范围生成批量的参数组合，然后成批跑完，选出最优的方法的。





在ctaBaclesting.py中的addParameter方法提供了批量导入参数的...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[为VNPY的K线序列管理工具ArrayManager增加对数收益率队列]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347362</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347362</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Fri, 26 Jul 2019 18:13:15 +0800</pubDate><description><![CDATA[在做策略建模的时候，经常需要把K线转换为可以正态分布数据，这样可以使用那些很牛吼吼的数学模型进行挖掘。
实现很简单
c = ln(t1/t0)

像相信研究可以看看这个
https://www.zhihu.com/qu...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[Mann-Kendall算法用于金融品种长周期趋势判断和变点检测，以及策略思路]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347436</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347436</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:48:01 +0800</pubDate><description><![CDATA[之前在研究用机器学习库Sci-kit做计算指标(特征值)和金融产品趋势(分类)关系学习的时候，对于如何判断趋势，是直接使用当前之后5根k线close值做线性回归，如果拟合的P值可信的直线斜率向上则是上涨，斜率向下则是下跌。具...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[另一个视角，使用对数化数据，计算非价位指标]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347360</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347360</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Fri, 19 Jul 2019 13:18:02 +0800</pubDate><description><![CDATA[之前在做时序数据整理时候学习时候，发现很多代码都行情数据做了对数化处理。学习了下，发现是另一个视角。



https://www.zhihu.com/question/20831196/answer/1632426...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[如果使用Joinquant做实盘行情数据，有一个比较大bug的要注意]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347391</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347391</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Tue, 09 Jul 2019 16:57:42 +0800</pubDate><description><![CDATA[在我之前文章中，讲了用Joinquant做数据源，链接：

http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-2643621/

 ，但是在我用作数据源做实盘交易的时候， 发下一个很危...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[利用Scikit-learn机器学习库的特征分类进行vnpy期货量化交易（代码）]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347392</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347392</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Wed, 26 Jun 2019 16:30:20 +0800</pubDate><description><![CDATA[代码如下。我也放在我的GitHub里面。


已经加了注释，运行时候会有warning 信息。其他可以看那边框架解释文章。


#encoding:UTF-8
importwarnings
warnin...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[利用Scikit-learn机器学习库的特征分类进行vnpy期货量化交易（简介）]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347473</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347473</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Tue, 25 Jun 2019 15:50:47 +0800</pubDate><description><![CDATA[这个算是一个小坑，因为我也还在学习过程中，代码慢慢完善。一开始在python 2.7，vnpy 1.9.2环境中实现。后面在python 3.7也基本实现，增加支持了xgboost。代码写的繁杂，多多抱歉。


...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[简单介绍VNPY 1.9.2版本支持看穿式终端的流程]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347351</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347351</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Fri, 24 May 2019 15:48:54 +0800</pubDate><description><![CDATA[我使用VNPY 1.9.2版本，因为监管要求，需要支持看穿式终端，这里说说实现流程。2.0版本还没有试过，不太确定，仅做参考。


首先感谢vnpy及时更新。


可以去GITHUB https://github...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[利用粒子群优化算法（PSO）来优化vnpy的量化策略参数]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347355</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347355</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Tue, 14 May 2019 18:22:13 +0800</pubDate><description><![CDATA[上一篇文章中说要用PSO算法来做量化策略优化，模仿DEAP的示例代码，做了一个单线程的类，实现优化。里面代码结构是和之前做利用遗传算法优化的基本一样。






粒子全算法可以看看我之前文章，抄的分析结果：...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[优化算法库DEAP的粒子群优化算法（PSO）示例代码分析]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347353</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347353</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Mon, 13 May 2019 22:56:23 +0800</pubDate><description><![CDATA[之前使用优化算法库DEAP做遗传算法(Genetic Optimization)，最近在研究粒子群优化算法（PSO）发现DEAP也提供支持；对原代码做了分析，之后会尝试用于交易策略参数优化。





首先关于...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[利用聚宽(Joinquant)数据源为vnpy添加期货行情数据]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347350</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347350</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Tue, 07 May 2019 18:15:03 +0800</pubDate><description><![CDATA[----------------July 9 2019---------------


更新了源码，因为有个bug。

http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-26500...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[python多进程简介，和VNPY多进程参数优化代码分析]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347385</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347385</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Fri, 19 Apr 2019 16:34:10 +0800</pubDate><description><![CDATA[之前为了实现利用遗传算法，进行多进程策略的优化，学习研究了python的多进程库Multiprocessing。以前感觉真是黑科技，学习后发现，还是python优点，简单好用，对于一般应用还是很好理解。




...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[为K线序列管理添加变动百分比属性，和一个简单分析]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347349</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347349</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Thu, 18 Apr 2019 13:49:09 +0800</pubDate><description><![CDATA[一般K线数据，主要是记录HLOC（High，Low，Open，Close）四个值，再加上Volume交易量。在做基于K线分析时候，变动百分比也是一个经常考虑数值。这里说下增加变动百分比的属性。


...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[奇怪报错信息“db already exists with different case already have”解决方法]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347386</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347386</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Thu, 11 Apr 2019 11:34:25 +0800</pubDate><description><![CDATA[之前做了给数据库插入成交数据的功能，但是更新1.92后，每次成交都报错



dbalreadyexistswithdifferentcasealreadyhave:[VnTrader_DEAL_Db...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[写了一个类GeneticOptimizeStrategy，针对VNPY策略遗传算法优化]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347381</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347381</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Tue, 09 Apr 2019 23:37:43 +0800</pubDate><description><![CDATA[写了一个类，GeneticOptimizeStrategy，



Parameterlist 字典； 简化了调用参数和定义对应随机范围问题。只要在Parameterlist 中定义策略参数名称和对应的随机范围就可以...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[利用遗传算法库DEAP优化交易策略]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347345</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347345</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Tue, 02 Apr 2019 16:28:07 +0800</pubDate><description><![CDATA[首先，要感谢VNPY.com论坛 keke分享 

海龟策略深入研究-策略回测系列-17 基于遗传算法的信号优化

一文






https://www.vnpy.com/forum/topic/...]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[遗传算法库DEAP的示例代码的学习和分析]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347347</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/cuiyan6458/article/details/100347347</guid><author>cuiyan6458</author><pubDate>Tue, 26 Mar 2019 17:23:47 +0800</pubDate><description><![CDATA[最近看到用遗传算法优化量化参数的文章，觉得还是有很先进，就开始学习。这个文章主要是针对遗传算法库DEAP的示例代码的学习和分析。



代码链接：其实有不少针对这段代码文章，这里主要说说自己学习和体会。


原...]]></description><category></category></item></channel></rss>