【量化交易笔记】14.模拟盘效果

说明

距离上一篇的量化文章有一段时间，应小伙伴要求，继续写下去，我思考了一下，内容有很多，绝大多数是研究的过程，并且走的是弯路，分享了怕影响大伙，之前因为行情不好，研究的少，不过之前研究的策略还是在运行的，这段时间行情好了，今天就把之前在运行的成果分享给大伙。

以下是我在模拟盘上的正在运行的情况，为了真实性，截止时间还是今天的。

策略一

一般情况先进行回测，再进行模拟，最后实盘

回测情况

可以清楚的看出，回测区间为 2019-01-01 到 2023-04-01，
策略收益：738.95%
策略年化收益：67.49%
超额收益： 523.51%
基准收益： 34.55%
这是当时做的，为此建立了模拟盘

模拟结果

模拟区间从当时2023-4-1 至今，成绩如下：
初始资金：10W
累计收益：24.12%
年化收益： 15.07%
总资产 ￥124123.48

策略执行

每周一目标股票池的前10支票，以开盘价买入一个单位的资金量，如果该票已经持仓，就不进行操作。如果持仓的票，不在目标股票池，以开盘价卖出该票。
详见上一篇《13.实盘交易策略制定与实施》

策略二

回测情况

回测更加夸张 2019-01-01 到 2023-04-01，策略收益： 2873% 这张图没找着
上图：
回测区间为 2023-01-01 到 2023-04-07
策略收益：15.00%
策略年化收益：74.11%
超额收益：4.32%
基准收益：10.23%
也建立了模拟盘

模拟盘

模拟区间从当时2023-4-13 至今，成绩如下：
累计收益：73.35%
年化收益： 43.34%
总资产： ￥173353.19

总结

1. 以上是众多策略中的两个，也是我从去年模拟到现在，应该说是有效的；
2. 从量化的角度上看，这些策略的共同点：小市值，在今年上半年效果不理想；
3. 文章所有涉及到具体GP的内容，我进行屏蔽，请给给予理解；
4. 如果小伙伴喜欢量化技术研究，可以与我一起讨论

再次声明：
该篇主要是是用来展示量化交易的效果，不构成任何投资建议，仅供参考