主成分分析法（二）

主成分分析法是指将一组互相具有相关性的指标，通过数学处理获得一组相互无关的新指标。

计算步骤

将一组N维向量降为K维（K大于0，小于N），其目标是选择K个单位（模为1）正交基，使得原始数据变换到这组基上后，各字段两两间协方差为0，而字段的方差则尽可能大（在正交的约束下，取最大的K个方差）。