chengjon的博客

转载 QuantLib 金融计算——数学工具之插值（一维插值方法）

概述“插值”是量化金融中最常用的工具之一，已知一组离散点以及未知函数 f 在这些点上的值 (xi,f(xi))i∈{0,…,n}，要近似求出任意一点 x∈[x0,xn] 上的函数值。标准的应用场景是对收益率曲线、波动率微笑曲线和波动率曲面的插值。quantlib-python 提供了下列一维和二维插值方法：插值方法数据维度LinearInterpolation（1-D）LogLinearInterpolation（1-D）BackwardFlatInterpolat