机器学习之预测股票价格模型---学习笔记（获取历史行情数据、数据归一化、正则化处理）

一、获取历史行情数据

import tushare as ts
df=ts.get_hist_data('600999',start='2016-06-15',end='2018-03-07')
dd=df[['open','high','low','close']]
df 

可以得到如下结果：

二、数据归一化处理

    data_all = np.array(df).astype(float)
    scaler = MinMaxScaler()
    data_all = scaler.fit_transform(data_all)
scaler

MinMaxScaler(copy=True, feature_range=(0, 1))

scaler = MinMaxScaler(copy=True,feature_range=(-1,1))
scaler.fit_transform([1,2,3,4,5,6,7])

array([-1.        , -0.66666667, -0.33333333,  0.        ,  0.33333333,

        0.66666667,