Catherinyy的博客

多维奇异谱分析（Multivariate Singular Spectrum Analysis，MSSA)在实际运用中，通常需要对多个时间序列进行分析，而每个时间序列都有内部结构，且序列之间也会存在一定的依赖关系。因此，基本的单变量奇异谱分析(SSA)可以扩展到多元情况，也就是多维奇异谱分析(MSSA)。轨迹矩阵是求解SSA的主要工具，对于多变量情况，轨迹矩阵可以有不同的定义方式。主要可以分为水平和垂直两种方式。而每一种定义方式下，又可以有recurrent和vector两种预测方法，如下图所示：.

奇异谱分析SSA这两个月跟着老师做项目，接触了一点时间序列分析和预测的内容，主要是基于矩阵分解的奇异谱分析（Singular Spectrum Analysis，SSA），趁国庆放假，整理一下做个笔记。SSA （Singular Spectrum Analysis）奇异谱分析(SSA)是一种处理非线性时间序列数据的方法，可以对时间序列进行分析和预测。它基于构造在时间序列上的特定矩阵的奇异值分解(SVD)，可以从一个时间序列中分解出趋势、振荡分量和噪声。SSA具有非常广泛的适用性，对于时间序列，既不需要