PCA的数学原理Matlab演示

关于

PCA(Principal component analysis)主成分分析，是SVD(Singular value decomposition)奇异值分析的一种特殊情况。主要用于数据降维，特征提取。

Matlab演示

生成一个随机矩阵

这里生成一个$3*3$的小矩阵便于说明。

A = rand(3,3);

$$A = \left[ \begin{array}{ccc} 2.7694 & 0.7254 & -0.2050\\ -1.3499 & -0.0631& -0.1241\\ 3.0349 & 0.7147 & 1.4897 \end{array} \right]$$

特征值分解

[V,D] = eig(A);

V=⎡⎣⎢