WeQuant交易策略—MACD

本文介绍了MACD(指数平滑异同平均线)的计算方法、使用方式及其优缺点。MACD适合中长期走势的判断,但存在滞后性问题。在数字货币市场,传统的MACD参数可能不适用,通过调整DEA的回看时间窗口(如从9天调整为5天),可以改善回测结果。建议在数字货币交易中根据市场特点适当调整MACD参数。

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MACD(指数平滑异同平均线)策略

简介
MACD指标应该是大家最常见的技术指标,在很多股票、比特币的软件中都是默认显示的。MACD是从双指数移动平均线发展而来的。意义和双移动平均线基本相同,即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势,但阅读起来更方便。

计算方法
MACD的中文名叫做指数平滑异同平均线,听起来很绕口,算起来也不简单。MACD需要先计算两条线:快速(一般选12日)指数移动平均值线EMA1与慢速(一般选26日)指数移动平均值线EMA2。然后用快线减去慢线,得到二者的离差值DIFF。再计算DIFF的指数移动平均线(一般选择9日),得到DEA。用每日的DIFF减去DEA,再乘以2,就得到了MACD的柱状图。

公式总结如下(以日为单位举例):
(1)计算快(12日)、慢(26日)两条EMA线:
     EMA(12)= 前一日EMA(12)X 11/13

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