WeQuant交易策略—简单均线

简单双均线策略(Simple Moving Average)

策略介绍
简单双均线策略，通过一短一长（一快一慢）两个回看时间窗口收盘价的简单移动平均绘制两条均线，利用均线的交叉来跟踪价格的趋势。这里说的简单是指在求平均值的时候采用的是算术平均数(就是求和再除以总数)，有些更为复杂的求平均值得方法，如加权移动平均，指数加权移动平均等等。我们这个策略只使用最基本的算术平均。移动平均线是股票趋势策略中最常见技术手段。

计算方法（以日频率举例）
N日移动平均（MA）的计算：
MA(N) = 最近N天的收盘价之和 / N

使用方法
我们选定一个短期一个长期两个时间窗口（如常见的5日和20日，10日和40日等等），分别绘制出短期和长期的简单移动平均线。短期均线要比长期均线更为敏感，变化更快。
（1） 当短期均线自下而上突破长期均线（或突破一定比例）时，产生买入信号
（2） 当短期均线自上而下跌破长期均线（或跌破一定比例时），产生卖出