WeQuant交易策略—5日均线

最新推荐文章于 2021-04-21 11:03:42 发布

比特量化

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分类专栏： # WeQuant

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该博客介绍了WeQuant交易平台上的一个简单交易策略——5日均线策略。当市场价格超过过去5个交易日的平均收盘价时，策略建议全仓买入；反之，如果价格低于这一均价，则建议全仓卖出。文中通过不同周期（30分钟、60分钟、4小时、1天、1周）的回测来展示策略的效果。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

简单的价格突破策略。当前价格超过最近5个收盘价的均价，则全仓买入；低于均价，则全仓卖出

代码

# 简单的价格突破策略。当前价格超过最近5个收盘价的均价，则全仓买入；低于均价，则全仓卖出

# PARAMS用于设定程序参数,回测的起始时间、结束时间、滑点误差、初始资金和持仓。
PARAMS = {
    "start_time": "2017-02-01 00:00:00",  #

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利用回测工具降低交易风险

比特实验室

04-27

1487

量化系统投入实际使用之前，人们会希望提前测试交易的效果。这个期间往往涉及代码的改动和参数的调整。最常见的做法是将历史数据输入量化系统，让量化系统根据既定的交易逻辑进行操作，观察和分析交易结果，找到问题所在，调整量化系统，然后以此循环，直到效果达到预期为止。该过程在业界被称为回测。回测是量化工作者常见的工作内容之一。很遗憾的是，回测跟实盘交易永远存在差距，再好的系统也无法回避。现在市面上有几个开源的...

什么是量化交易系统

比特实验室

04-27

3979

你大概知道量化的思想最早在古巴比伦人计算行星轨迹的时候就已经诞生（算术运算），后来借助古希腊的形式化逻辑的发展，人们日益能从量化的思想中提炼和描述自然规律并运用到生产之中。不过，基于量化的思想打造一个交易系统，到底是什么体验呢？于是你踏上了量化的不归路：硬生生的概念仿佛是刻在石碑上的咒文。硬着头皮往下看咯。量化系统的组成策略策略的组成要素：条件（信号）、动作策略核心的思想是“条件 => 动作...

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[交易策略]单均线模型回测

liuyukuan的专栏

09-14

8893

文华财经过滤模型代码： MA20:MA(C,20); C>MA20,BK; C<MA20,SP; AUTOFILTER;

一个均线交易策略的回测

weixin_30908649的博客

04-19

1106

量化投资策略之均线篇　　均线理论是当今应用最普遍的技术指标之一，它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。　　均线可分多头排列和空头排列，多头排列多头排列的本质上是最后通过图表把股票的价格趋势呈现出来。当股价站在短期5日均线、10日均线上方运行，下面的20日、30日、60日、等均线在下方依次顺序排列成多头排列，犹如女人的头发飘逸起来。表达的本质内容就是，...

【聚宽本地数据JQData】多进程5日穿破55日均线买入选股（仍需要自己分析）

jingjingdeyekong的专栏

04-21

851

点击查看jqdatasdk详细内容 ### 股价突破55日均线然后回落到55日均线附近，后面量比前面的大即是买入点 from jqdatasdk import * from jqdatasdk import * from multiprocessing import Manager,Pool import time ## 5日长穿破55日均线 def mean_55_strategy(code,result_lst): auth('你的账号', '你的密码') n1 .

WeQuant交易策略—网格交易

比特量化

08-10

844

网格交易策略(Grid Trading)  策略介绍 网格策略本质上是一种低吸高抛的策略。标的物价格越低，吸纳的头寸越多；标的物价格越高，卖出的头寸越多。网格策略巧妙地借鉴了日常生活中渔翁撒网扑鱼的思路，对低位震荡市场进行撒网、加仓（标的物价格下跌时）、减仓（标的物价格上涨时）、收网（平仓）等操作，实现了一个基本上不需要看基本面（如果标的物是股票）和价格走势...

WeQuant交易策略—NATR

weixin_30603633的博客

08-10

903

策略名称：NATR策略关键词：规范真实波幅、价格突破。 NATR，是对ATR指标进行了标准化。主要应用于了解价格的震荡幅度和节奏，在窄幅整理行情中用于寻找突破时机。本策略在当前价格高于之前价格一定倍数NATR时全仓买入，低于一定倍数NATR时全仓卖出。方法：1)利用规范化的真实波幅来构造上下轨；2)价格突破上轨买入；3)价格突破下轨卖出。代码 # !/usr/bin/env py...

WeQuant交易策略—EMV

weixin_30404405的博客

08-10

354

EMV指标策略简介 EMV（Ease of Movement Value, 简易波动指标），它是由RichardW．ArmJr．根据等量图和压缩图的原理设计而成, 目的是将价格与成交量的变化结合成一个波动指标来反映股价或指数的变动状况。旨在先于其他投资者买入/卖出。计算方法（以日为单位举例） (1) A = （当日最高价 + 当日最低价）/ 2 ...

WeQuant交易策略—简单均线

weixin_30236595的博客

08-08

513

简单双均线策略(Simple Moving Average) 策略介绍简单双均线策略，通过一短一长（一快一慢）两个回看时间窗口收盘价的简单移动平均绘制两条均线，利用均线的交叉来跟踪价格的趋势。这里说的简单是指在求平均值的时候采用的是算术平均数(就是求和再除以总数)，有些更为复杂的求平均值得方法，如加权移动平均，指数加权移动平均等等。我们这个策略只使用最基本的算术平均。移动平均线是股票趋势策略中最...

WeQuant教程—1.5 实盘运行须知

weixin_30699235的博客

09-20

318

为了保证实盘交易程序能够正常稳定地运行，同时保护您在使用时账户资金的安全，我们设计了一些规则和机制。了解这些机制有助于您更快上手实盘交易。启动前检查机制在实盘交易程序启动前，系统会执行一次检查，出现以下异常时实盘不可启动：若当前实盘所对应的API key或策略已被删除，则当前实盘不能启动；同一个API key对应的实盘交易程序同时最多只能有一个在运行，若当前实盘所...

开始正经谈谈数字资产量化交易

wingnessless的博客

07-13

7406

我是一名程序媛（没错，是媛不是猿），从毕业到现在写了4年程序了（你敢信？），做过嵌入式，做过测试，当然为了赚外快，也偷偷搞了些小项目。不过，从接触到比特币，我就深深的被吸引了，而且在炒币的同时，我一直在思考怎么样能让我的优势去帮我挣钱。终于，我知道了这么一个东西-量化交易。前面和大家分享了一些文章。从这篇开始决定在这里记录一下自己量化的学习过程，和大家做分享~最近比特币波动很大，很多人由QQ变奔驰，

一言不合就给大家发数字货币量化和策略的干货啦~

wingnessless的博客

07-10

5753

最近收集了好些很棒的量化策略忍不住想拿出来和你们分享分享玩过那么些平台觉得还是喜欢微宽网。在安全上能做到真正为客户考虑；在功能上，提供给客户完善的使用体验。最让我感动的是他们的新手学堂，从基础抓起。回归正题，推荐下面的策略和解析： 1 《浅淡比特币现货做市策略》 https://zhuanlan.zhihu.com/p/26113799 2 《浅淡比特币期货做市策略》

WeQuant交易策略—MACD

weixin_30740581的博客

08-08

281

MACD（指数平滑异同平均线）策略简介MACD指标应该是大家最常见的技术指标，在很多股票、比特币的软件中都是默认显示的。MACD是从双指数移动平均线发展而来的。意义和双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势，但阅读起来更方便。计算方法MACD的中文名叫做指数平滑异同平均线，听起来很绕口，算起来也不简单。MACD需要先计算两条线：快速（一般选1...

WeQuant交易策略—Chaikin A/D

weixin_30551963的博客

08-10

517

策略名称：AD指标策略多空双方力量浮标- AD（Chaikin A/D线）策略关键词：ChaikinA/D线、多空对比。AD指标是一种非常流行的平横交易量指标, 用于估定一段时间内该证券累积的资金流量。指标大于0时多方力量强，买入；小于0时空方力量强，卖出。方法：1)通过特定周期内的价格以及成交量，来确定多头和空头的强弱；2)在多头力量强时买入，空头力量强时卖出 # !/usr/bi...

WeQuant交易策略—RSI

比特量化

08-09

829

RSI指标策略  策略介绍 RSI（相对强弱指标），是通过一段时期内的平均收盘上涨和下跌数，计算价格上涨所产生的波动占整个波动的百分比，来分析市场买卖盘的意向和实力。   计算公式(以日为单位举例) RSI的计算很简单，公式如下：   RSI(N) = A / (A + B) * 100&...

量化投资（二）：五日均价策略

小树学信奥

10-09

1514

有些人认为，当股价突破5日均线时，可以买入；当股价跌破5日均线时，可以卖出。本策略可以验证这种方法是否无效。一、策略思想股价大于五日均价，买入；股价小于五日均价，卖出。二、实现代码# 定义一个全局变量, 保存要操作的证券 security = '600016.XSHG'# 初始化此策略 # 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票 set_universe([security])#

股票量化分析（11）——第二个策略（5日移动均线、双均线、MACD策略）

niuge8905的博客

10-21

1万+

这里主要用的是talib这个库来求股票的指标，就免得造轮子。移动均线有好几个策略，不过都是简单的策略，包括简单的移动均线策略，双均线交叉策略，macd线的策略。目前也就觉得macd线简单好用。先放一个简单的策略——移动均线策略。这个策略是由下向上超过均线就买入，相反就卖出，最后会发现这个策略没什么卵用，明显低于股票自身的累计收益，不过方法可以参考一下。import tushare as ts i

【量化投资】策略一（聚宽）