量化交易的缺点

最新推荐文章于 2024-05-23 09:19:55 发布
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1. 无法预测市场的反转

2. 当市场处于无趋势状态时交易结果不佳

3. 没有长期交易经验的交易者建模难度较大

4. 系统具有一定的时效性，需要定期评估修正

量化交易的优缺点
2201_75361577的博客
11-21 3212
同时，由于量化交易策略在构建过程中采用的是数量化的方法，需要一定数量的数据样本进行研究，而相应的数据都是随着时间逐渐产生的，因此当量化交易策略的构造形式没有本质上的改变时，从数据中抽取的数量化特征也只会随着时间逐渐变化，策略所形成的交易也只能缓慢的变化。由于构建交易策略的过程中数量化手段占主导地位，交易决策更是具有明确的数量化规则，因此量化交易策略可以在很大程度上规避策略开发者的主观臆断，在构建的过程中始终获得客观的对待。对于一个交易策略的控制者而言，就能够把更多的精力放在最为核心的策略创新上。
小白快速入门量化交易的自学路径
最新发布
iamquantman的博客
07-20 6880
量化入门，早成大神！
量化交易很好，但是也存在问题
湾区人工智能
06-18 7477
来源：https://www.sohu.com/a/162823948_152957最近这段时间，量化交易非常的火爆，很多的投资者都开始尝试使用量化交易来为自己赚钱。甚至现在有一种结论，就是量化交易万能论，什么意思呢？就是使用量化交易，就能够让你自己一直赚钱，而且永远都赚钱。这种想法就太天真了，要是真的这么容易，这个方法早就被用滥了，为什么现在用的人还这么少？究其原因，并不是有了一套好的量化系统了...
股票量化交易有哪些潜在的风险？如何去避免？
1841085904的博客
08-12 2753
行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换，也可能导致模型失效，如交易流动性，价格波动幅度，价格波动频率等，而这一点是目前量化奇偶阿姨难以克服的。为规避或减小量化交易存在的潜在风险，克采取的策略有：保证历史数据的完整性；风险在线监控和规避等。2.模型设计中没有考虑仓位和资金匹配，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。3.网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生风险。4.同质模型产生竞价交易现象导致的风险。5.单一投资品种导致的不可预测风险。...
量化团队把工作都托管在阿里云运行有何利弊？
NicolasLearner的博客
02-14 945
国内阿里云其实还是不错的解决方案。也有团队的期货程序化交易放在阿里云上面的。 缺点的话主要是两个： 1.网络限制，如果你要有极速的行情和交易那么一定需要放到交易所机房的，阿里云国内只有杭州、青岛、北京三地。就算是连接上海最快的杭州来说，如果简单的ping一下基本上也在10ms左右。现在基本上券商和期货公司在交易所机房也有服务器，所以都可以放到一个局域网内了。 2.硬件限制，如果你再追求一点，那么就需要用自己的专门的硬件甚至于把策略烧到硬件里面。这个显然是阿里云并不提供的服务。但是国内能真正做这个的团队也不会
量化投资 交易模型开发与数据挖掘.pptx
10-04
交易模型开发是量化投资的核心环节之一，包括了交易模型的种类、优缺点、模型开发流程与评估方法等。交易模型可以分为趋势跟踪模型、波动率模型、机器学习模型等，每种模型都有其特点和适用范围。在开发交易模型时，...
重磅干货：万字长文解析全球商品期货量化交易策略.pdf
12-17
量化交易策略在商品期货市场的应用 量化交易策略在商品期货市场的应用是近年来备受关注的一个热门话题。随着商品期货市场的发展和 matures，越来越多的投资者和基金公司开始关注商品期货市场的投资机会。然而，商品...
机器学习与量化交易-第三课
12-04
### 机器学习与量化交易-第三课 #### 数据的获得与存储 在量化交易领域，数据的获得与存储是至关重要的第一步。这部分内容主要讲解了如何有效地获取金融市场的历史数据，并将其存储以便后续分析和使用。 **数据...
量化交易 心得
Full Stack Engineer
04-14 4558
在市场面前，我逐渐的丢失了自我!!!! 十年前我主要靠预测来完成交易；五年前我主要靠分析来完成交易；现在我主要靠规则来完成交易。 回顾我的交易成长之路时发现：我事实上是在逐渐的减少自由意 志，而又逐渐的增加冰冷的规则。本以为进入期货市场能够通过市场间的非相关性来提高自己自由选择的余地，但半年的期货生涯告诉我的却是截然相反的结论。 交易是艺术还是科学？或者说交易行为的实现是更多的靠不可
今日科普：什么是量化交易？量化交易怎么样？
QMT_ptrade的博客
05-23 906
但是股市不是围棋，股市的规则是和围棋一样定下来的，但是影响股价走势的因素千变万化，而且这种影响因素会随着时代的发展，产生非常大的变化：比如过去的市场热点，在未来就不是热点（2007年A股牛市中的资源股，现在有被新能源慢慢取代的趋势），过去的成功数据，随着时代的发展变化，放在现在可能就不是优势了。总的来说，量化交易在股市中有比人类操盘手更优秀的特质，但同样，人类操盘手也有比量化交易更优秀的地方，相对理想的操盘无疑是量化交易结合人类操盘手一起，优势互补，这也是很多量化交易使用者的选择。
谈谈量化交易的一些“深坑”
热门推荐
量化交易研究
10-21 4万+
作者：MathQueen 来源：知乎 一、量化交易都是什么 量化交易、程序化交易、量化投资，听起来很高大上的名词。随着市场的成熟化，去散户化，量化交易慢慢成为机构投资的主要手段之一，但它真的如同印钞机一样，躺着赚钱，还是不过是把“手动亏钱”变成了“自动亏钱”，本文说说。 成熟市场，散户的占比是很少的，比如美股，不到10%的散户比例，其他都是机构，再比如外汇交易市场，就没几个散户，因为散户...
量化交易面临的十大难题，你遇到几个？
量化交易研究
10-21 3758
关于量化交易，描写对冲基金行业的《富可敌国》一书中对世界上最成功的量化对冲基金公司——西蒙斯领导的文艺复兴科技公司有一段有趣的描述： “文艺复兴科技公司宴请了500投资者。一名科学家自告奋勇地帮助西蒙斯写一个程序以搞定座位安排，他对某些人能与另外某些人相处融洽给出一个概率，然后让计算机优化餐桌摆设。有一段时间，西蒙斯办公室里的黑板上满是单身女代数几何学家和已婚男柔道教练相处得好等等事件的可能性估...
量化交易
Faith的博客
11-13 2648
    我之前在全球top5券商工作时也主要以CTA研究为主，每天都在不停的进行各种回测和开发。彼时，部门的CTA交易主要集中在股指期货的日内投机上，基本市场上能搜集到的各种书籍和报告我都浏览过。不过，从实际运用的角度来看，不同的技术分析方法，指标类切线类也好，形态类波浪类也罢，无论其历史背景和基本原理如何，其实质都是基于证券交易过程中量价时空等历史资料基础上的统计、分析和计算。        ...
量化交易十大陷阱
脚印
07-10 4687
转载原文：http://futures.hexun.com/2014-06-18/165811059.html 一、偷价 　　如果一个交易策略要求你利用信号触发前的价格进行交易，那么这个交易策略就存在偷价的问题。偷价发出的交易信号不会消失，但是你已经没有机会利用这个信号进行交易了。例如，信号可能提示，如果当天收盘价高于前一天最高价，则利用当天开盘价进行买入，而在开盘价成交已经几乎是
天生量化将才？理工科程序员 做量化投资优劣势分析
Quant_的博客
12-13 2490
作者：Kenny Li 在近几年与行业内优秀的量化交易者接触后，发现他们来自各个领域，带有不同且有趣的学习和从业经历，其中部分人之前从事的IT开发工作让他们更适合量化投资这条道路，他们多拥有深厚的工科背景，在业绩方面比传统金融人更胜一筹。 在国外量化投资领域也存在这一问题，较早出名的量化基金经理——爱德华•索普（Edward Thorp）是加州大学洛杉矶分校的一名物理系研究生，他最感兴趣的是数...
成为优秀的量化交易者，你需要这五种能力
CoderPai的博客
09-13 3947
作者：chen_h 微信号 & QQ：862251340 微信公众号：coderpai 作为一个量化交易者，当我们谈到量化交易的时候，你可能已经在参与其中了，甚至已经做过了一些交易策略。相信我你无法拒绝这里面的刺激和冒险。但我要告诉你这其中可能会存在很多的问题，并且你还找不到完美的解决方案。 当刚刚开始流行量化交易时，市场份额很多，但是也很少有量化交易者可以从中获得收益。随...
做期货，为什么成功率这么低？
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09-10 2578
做期货不成功缺的也许不止是钱！可能是技术分析不到家，基本面数据没途径，进出场点不会选择 平仓止损不能严控 或是极度缺少交易经验 软件使用上问题太多 家里网太卡，外面风太大 ...... 那么，做期货不成功 除了钱以外还缺少什么呢？ 做期货成功率太低的根本原因是什么？ 今天我们就一起来看看、 做期货不成功、成功率低的原因是什么？ 我觉得主要有三点： 1、赌徒心理，对风险认识不...
一名程序员眼里中国量化投资的未来
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09-02 1万+
先直接上图 然后做一名搬运工，接近原文演讲。 文字出自一名爱好量化投资的程序员，在今天金牛奖量化投资论坛上的发言。酸爽的广东普通话加上不那么顺畅的演说能力，现场朋友们见谅啦。 首先，预测中国量化投资的未来，一个办法就是看一下美国老师的现状。美国的资产管理有两个趋势：一个是共同基金的逐渐指数化，另外一个趋势是对冲基金的逐渐走向量化。国外的对冲基金，相当于中国的证券私募。最初的对冲基...
量化交易策略：Python OpenCV识别滑动验证码的优缺点探讨
本文深入剖析了量化交易策略的优缺点，以及在中国市场的发展背景，强调了策略研发的重要性，旨在为量化交易新手提供一个有益的学习起点。对于想要在这个领域有所建树的读者来说，这本书具有很高的参考价值。
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