LSTM择时+StockRanker选股的可视化策略实现

摘要：本文将为大家构建一个AI驱动的量化投资策略样例，策略用LSTM算法进行择时，StockRanker算法进行选股，并用可视化的方式实现，文末附上策略源码，感兴趣的朋友可以直接前往BigQuant人工智能量化投资平台进行实现。

一、LSTM算法简介

LSTM Networks是递归神经网络（RNNs）的一种，该算法由Sepp Hochreiter和Jurgen Schmidhuber在Neural Computation上首次公布。后经过人们的不断改进，LSTM的内部结构逐渐变得完善起来（图1、图2）。在处理和预测时间序列相关的数据时会比一般的RNNs表现的更好。目前，LSTM Networks已经被广泛应用在机器人控制、文本识别及预测、语音识别、蛋白质同源检测等领域。

$$图1LSTM层结构$$

图 2 典 型 L S T M 层 结 构 图2 典型LSTM层结构