建立量化交易趋势跟踪策略的五个指标

最新推荐文章于 2025-07-27 12:10:29 发布
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#人工智能 #大数据 #python #量化交易 #量化投资

本文介绍了建立量化交易趋势跟踪策略的五个关键指标：移动平均线、布林带、MACD、相对强弱指数（RSI）和OBV。通过这些技术指标，交易者可以分析市场趋势，制定买卖决策。文章详细讲解了每个指标的使用方法，并提供了Python实现示例。

趋势跟踪策略是您只需顺势而为的策略，即在价格上涨时买入，在价格开始下跌时卖出。在趋势跟踪策略中，人们的目标不是预测或预测，而只是关注市场上的任何新兴趋势。

我们谈论：

  • 趋势是如何出现的？
  • 如何实施趋势跟踪策略？

我们在本文中介绍了以下趋势指标：

趋势是如何出现的？

由于互联网的力量，我们都听说过病毒式传播。尽管这是相同的概念，但目标不同。在金融界也有 FOMO（害怕错过），尽管在这里，原因是普遍希望站在胜利的一方。情绪驱动人。
虽然我们使用算法交易（即量化交易策略）来抑制情绪化交易，但同样也可以用于利用情绪并将其货币化。

如何实施趋势跟踪策略？

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量化之趋势跟踪策略
木头大左的博客
08-24 2372
趋势跟踪策略 import numpy as np import pandas as pd import matplotlib as mpl import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns from finance import GetData import warnings; warnings.filterwarnings('ignore') data = GetData.get_data('../data/002236.csv') .
Python量化交易: 动量策略实现
DevForge的博客
09-07 740
然后，我们使用pandas的pct_change函数计算每日收盘价的百分比变化，并将结果存储在名为’Returns’的新列中。然后，我们使用pandas的pct_change函数计算每日收盘价的百分比变化，并将结果存储在名为’Returns’的新列中。在这个例子中，我们将使用一个简单的规则：如果动量指标大于0，我们将认为股票处于上升趋势，应该买入；在这个例子中，我们将使用一个简单的规则：如果动量指标大于0，我们将认为股票处于上升趋势，应该买入；最后，我们可以计算策略的累计收益率，并生成回测报告。
python自动交易源码_【硬核福利】量化交易神器talib中28个技术指标的Python实现（附全部源码）...
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内容首发乐学偶得（http://lexueoude.com) 公众号： 乐学Fintech用代码理解分析解决金融问题之前跟大家分享过用Python调用talib实现技术指标分析，但是许多小伙伴有更高的需求：比如需要指标自定义，或者想明白技术分析背后的原理。所以，这一期我们跟大家分享一下通过纯Python+Pandas+Numpy+Math实现talib中的常见指标，是学习底层算法与自定义交易指标...
量化交易策略 趋势跟踪
zhangzhechun的专栏
02-01 970
同时，不同的量化交易趋势跟踪策略可能有不同的模型，例如使用不同的移动平均线计算方法（例如简单移动平均线、指数移动平均线等）、不同的趋势定义（例如价格超过均线多少天）等。需要注意的是，量化交易趋势跟踪策略不能保证一定获利，也存在风险。因此，在使用该策略前，建议充分了解相关知识，并对风险进行充分评估。量化交易趋势跟踪策略是一种基于数学模型的股票交易策略，其通过捕捉股票的价格变动趋势，来决策买入和卖出。当然，在实际的交易环境中，还需要考虑很多其他因素，如市场波动、交易费用、滑点等，以决定实际的买卖行为。
量化选股模型—趋势追踪模型
量化交易研究
07-30 2738
衡量股票趋势的指标最重要的就是均线系统，因为它是应用最为广泛的趋势追踪指标，所以均线是不可或缺的，把它作为捕捉大盘主趋势的基石。但是纯粹的均线由于噪音等原因，使得经常会出现误操作，需要进行更多的处理机制，包括极点、过滤微小波动、高低点比较策略、高低点突破策略、长波的保护机制、长均线的保护机制等概念和技术细节。 1．均线简化 股票价格的波动会让人感觉价格变化飘忽不定，很难把握。为了便于捕捉趋...
量化交易策略——CCI指标
小壁虎的春天
12-14 5884
20世纪80年代，美国股市分析家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)发明了顺势指标，即CCI指标，早期被用于期货市场的判断，后来被广泛应用在股票市场的研判。与大多数技术分析指标相比，根据统计学原理的CCI指标是比较独特的，它通过测量股价的波动是否已超出其正常范围，来预测股价变化趋势的技术分析指标，属于超买超卖类指标的一种。 CCI与其他技术分析指标一样，由于选用的计算周期不同，其中包括：分钟CCI指标、日CCI指标、周CCI指标、年CCI指标等很多种类型。其中，日、周CCI指标较为常用在股市..
量化交易：建立趋势跟踪策略的五个指标
jeffliu123的博客
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趋势跟踪策略是只需需顺势而为的策略，即在价格上涨时买入，在价格开始下跌时卖出。在趋势跟踪策略中，人们的目标不是预测或预测，而只是关注市场上的任何新兴趋势。
量化交易策略：从Alpha发现到风险管理.pdf
04-09
它通过建立量化模型来分析市场数据，预测市场动向，寻找定价错误和套利机会，以此来最大化投资收益。量化交易策略的特点主要体现在数据驱动、模型化决策、系统化执行和风险可控。 数据驱动意味着量化策略依赖于大量...
macd做得量化交易策略
最新发布
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在量化交易领域，MACD（Moving Average Convergence Divergence）是一个广为人知的动量指标，用于识别证券、外汇、商品及其他交易品种的价格趋势。它由三部分组成：MACD线、信号线（SMA）和柱状图。MACD线是12日指数...
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风险指标数据有利于对策略进行一个客观的评价，主要风险指标包括： •策略收益（Total Returns） •策略年化收益（Total Annualized Returns） •基准收益（Benchmark Returns） •基准年化收益（Benchmark Annualized Returns） •阿尔法（Alpha）：投资中面临着系统性风险（Beta）和非系统性风险（Alpha），...
量化交易策略 技术指标
zhangzhechun的专栏
02-01 919
上面的代码示例使用了pandas、numpy和matplotlib等Python库，读入股票数据并计算出50日均线。接下来，通过将价格与50日均线进行比较，并在价格量化交易技术指标策略是基于技术分析的策略，主要用于对股票、期货等市场数据进行分析，从而预测市场走势。常见的技术指标包括均线、MACD、KDJ等。例如，一个交易员可以使用50日均线策略来识别股票的趋势，并在价格上穿50日均线时买入，在下穿50日均线时卖出。通过观察50天均线的走势，交易者可以判断市场的上涨或下跌趋势，并做出相应的交易决策。
股票量化交易系统的指标和策略有哪些？
1841085904的博客
09-02 4341
趋势跟踪策略常用移动平均线、MACD线、ADX线、布林线等技术指标作为依据，属于使用计算机量化模型的技术分析流派，相比于传统的手动画线分析的技术流投资者，这类量化交易模型的买卖决策依据更加标准化，但预测市场短期涨跌实在是一件非常困难的事，所以运用趋势交易策略的投资风险也较高，判断对了能得到巨额回报，判断失误也可能造成巨大损失。顾名思义，上一个策略是用量化模型来选股，这个策略就是用量化模型来择时，所谓择时就是预测未来市场的走势，判断出股价未来会上涨就买入，判断出股价未来会下跌则卖出。
量化交易常用名词介绍（四）——指标篇
m0_67510277的博客
04-11 8292
上期文章介绍了量化交易中有哪些常见的大类因子，今天本期就来介绍一下量化交易中的一些常用指标吧！
量化交易策略类型众多，趋势跟踪、均值回归策略哪种更适合你？
股票程序化接口
07-27 659
量化交易策略丰富，趋势跟踪与均值回归各具特点。投资者了解这两种策略特性后，能判断出更符合自身需求的策略，从而在量化交易里找到合适方向。
量化交易信息辅助指标汇总
delacroix_xu的专栏
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各种指标和挖掘方式 隔夜shibor指数 上海银行间拆借利率 http://www.shibor.org/shibor/Shibor.do?date=2021-04-20
基于RSI指标的量化交易策略实现与回测分析
苹果公司作为全球市值最高的科技企业之一，其股价长期呈现稳定增长趋势，同时兼具阶段性波动特征，非常适合用于测试趋势跟踪与反转策略的表现。通过对AAPL多年日线数据的回测，可以有效检验RSI策略在不同市场周期...
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