特征选择中PCA与KLT变换的区别

简单概括：

K-L变换（Karhunen–Loève transform）应用范围比PCA广，可用于连续信号分析，离散信号分析，变换矩阵可包含二阶矩阵、协方差矩阵、自相关矩阵、总类内离散度矩阵等等。

PCA变换（principal component analysis）又叫离散K-L变换，根据名称可知，在做特征分析时，PCA变换针对的是离散信号协方差矩阵，所以在这种情况下，PCA变换就等同于K-L变换。