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量化交易backtrader实践(三)_指标与策略篇(6)_股票软件指标参考A
zhizhuo000: ARMS指标的公式我查到的是：（ADV/DEC）/(上涨成交量/下跌成交量），和博主的不一样，不知道是不是我错了，ARMS:EMA(ADVANCE/DECLINE,N);这个的确更像是ADR的兄弟指标。同时我核对了一下资料好像很多国外文献都引用的是这个公式，还望博主解答，谢谢。
量化交易backtrader实践(三)_指标与策略篇(3)_内置指标B-E
zhizhuo000: DMI中的+DI和-DI分别用PDI和MDI表示，可能是就单纯采用了他们的符号 PlusDI和MinusDI的缩写，因为backtrader里面有两个这样方式命名的： self.plus_di = bt.ind.PlusDI(period=self.p.period) self.minus_di = bt.ind.MinusDI(period=self.p.period) 只是个人看法，抛砖引玉，其实这个也不重要，主要是背后的思想才很重要，感谢作者的奉献！
量化交易backtrader实践(三)_指标与策略篇(9)_股票软件指标参考D
zhizhuo000: 唐奇安通道也是海龟交易法则的雏形，只不过海龟交易法则在这个基础上做了修改，多头入场都是HHV20，空头入场式LLV20。顺势做突破的系统，出场为反方向的10日最低（做多的话），做空的话（为10日最高）。海龟们称这个为系统1，为了应对错过第一波突破和有些震荡剧烈的情况，还有个系统2以55日最高价和最低价为入场标准。他们加入了ATR加仓的方式使得这个趋势突破系统和波动幅度结合起来了。在当时的大环境下这个系统带来不少盈利，手工测试过一些A股，随机分散做，大概15%左右，这在趋势系统来说是不错的。不过需要注意的是原版海龟系统在加减仓上面对止损和加减仓幅度几个海龟操作也是不一样的，这也是那些海龟后来结果迥异的原因，原版海龟有破产风险！！！而写海龟交易法则的柯蒂斯后来也不是特别好。
量化交易backtrader实践(三)_指标与策略篇(2)_内置指标A开头
zhizhuo000: 关于KAMA，的确是一个很有意思的指标。它在EMA的基础上通过对波动方向和波动率的对比引入了ER的概念。它的公式注定了：如果是单边行情，那么ER就接近1，它的近期权重就更高，趋势显示的比较明显；如果是震荡行情，ER接近0，权重就轻，趋势显示的缓慢。这就导致在盘整行情中的初期突破它不会识别，好消息是：你会剔除很多无效的假突破；坏消息是：真正的有效突破，前期行情你会错过！趋势中期：上涨一段时间后它开始提示趋势的转变，因为它公式的特点在整个上涨趋势中，任何的回调或者短暂的回调它会忽略，而每次一的顺势突破它会更及时反映出来。好消息是：你总能跟上趋势；坏消息是：极端行情的反转你会回吐相当多的利润甚至亏损！它牺牲了前期的利润用来剔除假突破；它牺牲了相当大的利润空间换取更大的顺势空间。交易没有既要又要，它更多的是相信趋势，并且能让你吃到大行情趋势中的大部分。但是在趋势容易急速反转，且趋势周期比较短的市场中是不会太理想的。尽管如此，它用公式的方式来应对震荡的行情，使我惊叹考夫曼的的技巧。
量化交易backtrader实践(二)_基础加强篇(1)_数据列表准备与主要实践内容
zhizhuo000: 昨天akshare更新了，ak.stock_hot_rank_wc这个接口目前已被删除，个人的替代方法为： hot_rank=ak.stock_hot_rank_em()#获取当日东财热门股票 code_lst = [code[2:] if len(code) > 6 else code for code in hot_rank['代码']]#获取的代码是SH600003这种，所以我们只获取6位代码部分就可以 code_list=code_lst[0:5]#获取前5名的股票代码接下来用作者文中的代码来获取历史数据就没问题啦。

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作者: Aousdu

这个作者很懒，什么都没留下…

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