Quantitative Finance --- S7 Stationary Process AR,MA,ARMA

于 2019-02-24 16:39:51 发布
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分类专栏： quantitative finance
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本文深入探讨了时间序列分析的关键概念，包括平稳过程、白噪声、自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)，以及AR(自回归)、MA(移动平均)和ARMA(自回归移动平均)模型。同时，文章还介绍了Yule-Walker方程和Stationarity&Invertibility的联合检验统计。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

Stationary Processes

  1. Components of a time series:
    在这里插入图片描述
  2. white noise:
  3. Stationary Process:
  • AR: autoregressive
  • MA: moving average
  • ARMA: autoregressive moving average order one
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Sample ACF（自相关）

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  1. Joint Test Statistic
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Stationarity & Invertibility

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Yule-Walker

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Partial ACF （偏相关）

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