出版：金融产品数量分析Matlab编程

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作者前言：

金融市场从来都是资本与智慧的竞技场，自从布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出了期权定价公式起，数学方法开始在金融领域得到广泛的应用。随着金融品种多样化、交易的全球化使得金融市场信息技术急速增长，定性分析已经无法处理如巨大的数据。以数学与计算机相结合的数量化分析方法迅速发展。

无论是过去的长期资本管理公司（Long-Term Capital Management）、还是现在的文艺复兴科技有限公司（Renaissance Institutional Equities Fund）无不是数量技术力量的体现。CDS、CDO引发的金融危机印证了金融数量分析方法面临技术更新，但其以数学与计算机相结合基础不会改变。近几年，国内金融机构已经将金融数量化作为战略发展之一，金融数量分析在中国正处于起飞阶段。

Matlab强大的数值计算功能与丰富的工具箱为金融数量分析提供了有效“武器”。目前，Matlab在世界各大金融机构得到了广泛应用，例如使用matlab金融机构有世界货币基金组织、联邦储备委员会、摩根斯坦利、高盛等等。

本书由金融产品研究人员编写，本书主要从理论方法、编程技术与金融行业背景相结合的角度讲解matlab在金融数量分析中的应用、书中程序实例更是源于作者的金融数量分析工作。本书对于理工科与经济金融学科的研究人员、金融从业人员等，本书都具有很高的可读性、可操作性与可使用性。

本书网络支持：www.ariszheng.com，作者邮箱：ariszheng@gmail.com

公开书稿：

1.期权定价公式-BS公式-隐含波动率计算（完整章节）

2.《金融数量分析Matlab编程》-马柯维茨均值-方差模型（完整章节）

3.<金融数量分析Matlab编程>-分级型结构产品分析 （完整章节）

4.<金融数量分析Matlab编程>-现金流分析(完整章节)