第七讲异方差、多重共线性、逐步回归

球型扰动项

异方差

https://www.zhihu.com/question/311499113/answer/594763791
图中可知 存在异方差 越变越大

检验异方差

画图只是大致看一下
rvfplot （画残差与拟合值的散点图）
rvpplot (画残差与自变量x的散点图)

步骤

• regress 进行多元回归

• 然后用rvfplot 进行画图

  

• 因为拟合值出现负数 我们进行看看 y 的密度分布

  保存用graph export 名字.png ，replace

  
  得出分布不均匀

• 用summarize 指标 ，d

  

异方差检验

• BP 检验 estat hettest ,rhs iid
  p<0.05 拒绝原假设（不存在异方差） 得出存在异方差

  

• 怀特检验 原假设 ：不存在异方差
  estat imtest ,white 貌似搞不定

• 消除异方差
  OLS + 稳健标准误
  regress ....... ,r
  答案 跟 regress 原本那个可能不一样

  

多重共线性

• 检验 vif 值 estat vif

  
  

• 存在多重共线性问题 不能轻易就删除对应的变量

  

• 解决 有 向前逐步回归 + 向后逐步回归 推荐后者
  stepwise regress y x1 x2 .... , pe(#1)
  stepwise regress y x1 x2 .... , pr (#2)
  如果筛选后的很多 ，降低 #1/#2 ,反的增加

  

• 内生性

  

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