量化中的Alpha、Beta、Sharpe、Sortino、Information Ratio、Volatility、Benchmark Volatility交易风险指标...

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量化交易策略回测及风险指标分析
小高~的博客
10-31 1025
量化交易策略的回测和风险指标分析是投资者在金融市场中获取成功的重要工具。通过科学的回测流程和准确的风险评估，投资者能够更有效地制定投资策略，降低风险并实现预期收益。未来，随着技术的不断进步，量化交易将在更广泛的领域中展现出其潜力。关于文章有何疑问，欢迎到评论区留言，共同讨论聚宽量化交易与基础投资工具介绍Pandas与JQData在量化投资中的应用：数据获取与处理函数详解量化选股：原理与实战指南（一）量化选股：原理与实战指南（二）量化择时技术指标详解及实战应用（一）
最大回撤 vs 夏普比率：量化投资中的风险指标对比
2501_92132293的博客
05-31 1877
量化投资的核心目标是在控制风险的前提下实现收益最大化。风险指标作为连接收益与风险的桥梁，直接影响投资策略的构建与优化。本文聚焦两大最常用的风险指标——最大回撤和夏普比率两者的数学本质与经济含义是什么？如何在实际场景中正确计算和应用？各自的优势、局限性及适用条件是什么？如何结合两者进行投资组合的风险收益评估？背景与基础概念（定义、术语）核心指标的数学原理与计算逻辑算法实现（Python代码）与案例分析实际应用场景对比与策略选择工具资源与扩展思考。
【量化笔记】波动volatility相关技术指标以其含义
qq_41103204的博客
06-10 4268
目录Average True Range (ATR)计算操作Bollinger Bands计算操作Bollinger BandWidth%BUlcer Index计算 Average True Range (ATR) 参考：https://www.thebalance.com/how-average-true-range-atr-can-improve-trading-4154923 https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicator
量化投资之风险指标分析（alpha、beta、sharpe等）
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敲代码的quant的博客
12-26 3万+
很多风险指标虽然经常在各种回测平台中见到，但是它们背后的一些计算方法以及应用背景并没有认真研究过，所以打算整理下。 整理的几种风险指标摘自聚宽的回测平台：https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8C%87%E6%A0%87   策略收益（Total Returns） 最容易理解的一个概念，...
基金Alpha值 matlab,基金中的α、β、Sharpe比率都是什么意思？
weixin_32126555的博客
03-22 2863
原标题：基金中的α、β、Sharpe比率都是什么意思？蛋卷基金买基金买了这么多年，这些名词的意思你真的搞懂了吗？？一、阿尔法在当代金融领域，阿尔法代表的最普遍的意思是超额回报。先来看看阿尔法系数的计算公式：阿尔法系数＝投资的实际回报率—市场无风险利率—贝塔系数X市场回报举个例子：一个投资沪深300的基金，2016年的实际收益率为9%，那么它的阿尔法系数＝9%－1.5%－1X5.6%＝1.9这个阿尔...
现代投资组合理论的几个统计衡量指标——alpha, beta, standard deviation, R-squared and the Sharpe ratio
大头客的专栏
03-31 9603
Modern Portfolio Theory, Alpha, Beta, Standard deviation, R-squared, Sharpe Ratio, Mean
理财知识汇总1-------夏普、α、β
p213100的博客
08-22 5755
Beta代表投资组合（或单个资产）的波动性/固有风险 Alpha代表投资组合（或单个资产）提供的超额收益。
a variant of the Sharpe ratio that penalizes strategies that take on significantly more volatility than the underlying market or fail to outperform the market's return
最新发布
11-25
关键点：夏普比率（Sharpe Ratio）是衡量风险调整后回报的指标，公式为 $\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$，其中 $R_p$ 是投资组合回报率，$R_f$ 是无风险利率，$\sigma_p$ 是投资组合的标准差。 用户要的变体：惩罚...
ptrade从零开始学习量化交易第179期【ptrade量化策略研究参考--股价日内模式中蕴藏的选股因子（3.策略构建）】
GJ57017_wx的博客
11-06 1481
股价日内模式中蕴藏的选股因子（3.策略构建）
信息比率VS夏普比率：量化价值投资中的关键差异
2501_92132293的博客
06-04 478
在量化价值投资领域，准确评估投资组合表现至关重要。信息比率(Information Ratio, IR)和夏普比率(Sharpe Ratio, SR)作为两个最广泛使用的风险调整收益指标，经常被投资者和分析师用来衡量投资策略的有效性。然而，这两种比率在计算方法和应用场景上存在显著差异，理解这些差异对于制定有效的投资策略至关重要。深入解析信息比率和夏普比率的理论基础通过数学模型和Python实现展示两者的计算差异探讨在量化价值投资中如何选择和应用这两个指标。
matlab开发-SortinoRatio
08-27
matlab开发-SortinoRatio。此文件计算投资资产、投资组合或策略的排序比率。
基金评价指标2——Alpha、Beta、跟踪误差、信息比率、特雷诺比率
呆萌的代Ma
02-29 4004
Alpha是指风险调整后的收益（剔除掉基准带来的收益后的剩余），如果Alpha值大于0，表示剔除基准带来的收益后，策略仍然能够取得正收益，如果Alpha小于0表示主动管理部分造成了负收益。表示每单位系统风险资产获得的超额报酬，可以认为是承担beta的性价比，注意：如果使用OLS回归有四个基本假设，最好使用corr/var的计算方式。Beta用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。信息比率表示剔除市场基准的波动后，主动管理带来的单位收益。跟踪误差表示策略与基准的偏离程度。
理解Sortino索提诺比率及Python实现
漫步量化
12-12 1万+
Sortino Ratio 索提诺比率（Sortino Ratio）区分了波动的好坏，计算波动时它所采用的不是标准差，而是下行标准差。 意思是，投资组合的上涨（正回报率）符合投资人的需求，不应计入风险调整。 Sortino Ratio越高，表明基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率。 索提诺比率可以看作是夏普比率在衡量对冲基金/私募基金时的一种修正方式。 关于夏普比率详情，参见《理解S...
金融分析与风险管理——投资组合的绩效评估
wxw_csdn的博客
09-15 2340
投资组合的绩效评估
量化交易中用到的回测评估指标（策略收益、基准收益、Alpha比率、Beta比率、夏普比率、索提诺比率）详解
weixin_42410014的博客
07-18 7669
量化交易中用到的回测评估指标（策略收益、基准收益、Alpha比率、Beta比率、夏普比率、索提诺比率）详解
夏普比率与信息比率--通俗量化分析思维
创帆云的博客
03-20 2093
今日无意间读到一篇好文章，一两句话就点到了他们的含义，并且将之区别用非常直白通俗的意思表达出来，特转载分享。作为一个特别没出息的投顾，说来惭愧，我是指数基金的脑残粉。原因嘛有很多，在这里曾经简单介绍过一点： 为什么投资美股市场的大多数人应该买指数基金？还有一个原因是人性。因为啊，以主动投资的旗号行走江湖，宛如汉高祖腹背受敌的彭城役，不但对外要直面凶黠的鬼蜮与奸猾的狐鼠，更难的是以未羽的心智去抵挡内...
python金融分析-基于Python的金融分析与风险管理
weixin_39907939的博客
11-11 4423
第 1部分 入门篇第 1章 Python概览 21.1 Python的定义与比较优势 31.1.1 Python简介 31.1.2 Python的比较优势 41.2 Python之父—吉多·范罗苏姆 51.第 1部分 入门篇第 1章 Python概览 21.1 Python的定义与比较优势 31.1.1 Python简介 31.1.2 Python的比较优势 ...
Python量化交易——投资组合的评价和可视化（上）：计算收益率、波动率、最大回撤、阿尔法alpha、贝塔beta、夏普率Sharp等指标【源码+详解】
Shepherdppz的博客
07-18 9372
量化投资：投资组合的评价和可视化、alpha阿尔法beta贝塔volatility波动率sharp夏普率等常用评价指标的含义、计算公式以及代码详解 alpha阿尔法系数 beta贝塔系数 volatility波动率 sharp夏普率 MaxDrawdown最大回撤 投资结果评价可视化 ..................
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