AndyDong1209的博客

本章旨在说明，如何进行具相关性的多资产随机过程的模拟。这其中需要一些线性代数的计算，为了简化数学的说明，我们打算利用R的内建函数来执行线性代数的计算。其实，这当然不是必要的，很多C#的链接库都有提供这些功能。以我们打算在后面介绍的QuantLibC#链接库而言，它几乎提供所有金融工程中所需的数学函数。但是，使用R也有附带的好处，他也可以成为我们验证计算的工具。此为，R所提供的绘图功能，也是一项额外...

第三节 R的Cholesky函数在多资产的模拟中，我们需要将相关性矩阵进行Cholesky分解。形成下三角与上三角矩阵的乘积。以一个2╳2的相相关性矩阵为例。M可分解成L与U的乘积。...........................................................(3.3.1) #001 R version 3.1.1 (2014-07-10) --"Sock ...