R语言下的frontcon函数，由mean-variance画有效前沿。

第一次发博文，以后就在优快云安家落地了，markdown编辑器感觉还很不错╮(╯▽╰)╭，就是我完全不会用。
研究马科维茨的均值方差模型时，试图用稳健的方法求出稳健均值和稳健协方差矩阵，发现R语言下居然没有像资产组合有效前沿的解和最优解（MATLAB语言） 一文中所说的frontcon函数。
于是我便尝试着自己写frontcon。

有效前沿实际上就是在给定期望回报率下，求风险最小；或者给定风险的情况下，求回报率最大。这样就能得到一个 （return，risk）的点。

公式如下图：

这个公式用到了二次规划，实在给定的期望下，求风险最小。

按照资产组合有效前沿的解和最优解（MATLAB语言） 一文中的例子，我写了如下代码。

install.packages("quadprog")
library(quadprog)

ExpReturn=c(0.405533,0.49012,0.507552,0.620121,0.438577)

ExpCovariance=