gc.collect()

下载对应的股票代码的历史数据并整合出来try: import os import tushare as tsexcept Exception: os.system('pip install tushare')df = ts.get_hist_data('000001')df.to_csv('000001.csv')...

解释：下面定义了四个函数。但是，其实只用了第一个函数，跟最后一个函数。这两个函数是必有的。多定义的这几个函数 getPrice，跟getRolling 也是比较简单的。除开这两个自定的函数外，另外两个函数，相信，看到了我做的注释之后，看起来会简单很多。（后续，如果想看对于这个两个自定函数的分析。除了看上面的注释之外，我在最后也会做解释的~）代码import talib...

简述jaqs给的demo，其实一开始是没办法用的（在windows条件下）。还有一些小细节。data_config和trade_config的username 和 password，写的其实是手机号和命令。命令是在官网上登录之后，把鼠标移到右上角 就可以看到一个命令。然后点击。可以看到这个了。代码只要把代码中的账号和密码都输入之后，就可以运行了，运行结束之后，找到re...

简述有很多种方法，但是有些方法拿到的数据不全方法一：tushare使用tushare包，但是非常遗憾的是，tushare关于沪深300这些指数的数据只能拿到非常少的几个 文档就是用这个。 http://tushare.org/trading.html#id2方法二：joinquant或者ricequant这个就比较方便了，但是需要自己先下载一波这里以joinquan...

简述 这里要感谢一位研究生师兄分享了我这篇文章 https://www.ricequant.com/community/topic/788/ 本文，是对上面文章的梳理，并做出了在本地条件下使用的代码过程隐藏马尔可夫过程本质上，根据显式的数据，反推隐藏的状态。 类似于从输出链反推导出状态链。而每个状态，都有对应的输出可能。 这里假设所有的特征向量都服从高斯分布。...

简述遇到了这个问题，被坑了很久。首先我们要假设我们一直认为index是时间数据。然后我们发现没有看到横轴为时间（如果不是的这么认为的话，就记得先把index设置为时间数据）可能性遇到这个问题有很多种可能。读取的时候，时间所在的列没有被设置为index。这种可能下的样子就是： 画出的图，横轴为数字（默认index）解决办法： 重新设置为index（往往这个问题，会伴随着下面的问题...

简述网上看到有人用Tensorflow写了的但是没看到有用pytorch写的。所以我就写了一份。写的过程中没有参照任何TensorFlow版本的（因为我对TensorFlow目前理解有限），所以写得比较简单，看来来似乎也比较容易实现（欢迎各位大佬改进之后，发家致富，带带小弟hhh）。效果先简单的看看效果（会有点夸张hhh）：注意，我没有用全部数据！！而是真的用的训练集合来做的，下面的都...

MPTMPT, modern portfolio theory。现在资产配置理论。理论很简单。假设每个资产的收益率是一个随机变量xix_ixi​。既然是随机变量，当然就会有均值和标准差。如果资产数量不是只有一个的话（一个的话，做什么资产配置），也就是存在有多个随机变量，随机变量之间当然就会有协方差。资产配置的目的就是，找到一种较好的资产配置组合，使得达到预期的收益率的情况下，风险最小。...