ADX指标

ADX（Average Directional Index，平均趋向指数）是由 J. Welles Wilder 提出的技术指标，用于衡量价格趋势的强弱，而非趋势的方向。它是趋势型交易者常用的重要指标，尤其是在量化和趋势策略中非常实用。

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一、ADX组成

ADX 是基于 DMI（Directional Movement Index，趋向指标） 发展而来，包含三个部分：

1. +DI（Positive Directional Indicator）
2. −DI（Negative Directional Indicator）
3. ADX（Average Directional Index）

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二、计算步骤

假设使用 14日周期 计算：

Step 1：计算 TR（True Range，真实波动幅度）

TR = max(
    当日最高价 - 当日最低价,
    abs(当日最高价 - 前一日收盘价),
    abs(当日最低价 - 前一日收盘价)
)

Step 2：计算 +DM 和 −DM

+DM = 当日最高价 - 前一日最高价（若为正，且大于前一日最低价 - 当日最低价，否则为0）
−DM = 前一日最低价 - 当日最低价（若为正，且大于当日最高价 - 前一日最高价，否则为0）

Step 3：平滑TR、+DM、−DM（使用Wilder’s 平滑方式）

例如14日：

TR14 = 前一日TR14 × 13/14 + 今日TR × 1/14
+DM14 = 前一日+DM14 × 13/14 + 今日+DM × 1/14
−DM14 = 同上

Step 4：计算 +DI 和 −DI

+DI = (+DM14 / TR14) × 100
−DI = (−DM14 / TR14) × 100

Step 5：计算 DX（Directional Index）

DX = (|+DI - −DI| / (+DI + −DI)) × 100

Step 6：计算 ADX

ADX = 前一日ADX × 13/14 + 今日DX × 1/14（14日）

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三、指标解读

1. 趋势强度

• ADX > 25：表示市场处于强趋势中（不论方向）
• ADX < 20：表示市场无明显趋势，震荡为主
• ADX 上升：趋势增强（无论是上涨还是下跌）
• ADX 下降：趋势减弱或震荡开始

2. 趋势方向（由 +DI 和 −DI 判断）

• +DI > −DI：上涨趋势主导
• −DI > +DI：下跌趋势主导
• DI交叉点：可能是趋势转折信号

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四、实战用法

1. 趋势确认

• 当 ADX > 25 且 +DI > −DI，可以考虑做多
• 当 ADX > 25 且 −DI > +DI，可以考虑做空

2. 趋势衰竭判断

• ADX 从高位下降，说明趋势可能即将结束
• ADX 和价格背离，可能出现反转

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五、优缺点

优点	缺点
不判断方向，仅判断趋势强度	不适用于震荡市场
适合搭配其他趋势判断指标	滞后性，确认趋势时价格已波动
适合量化策略中的趋势过滤器	参数选择（如14日）可能需调优

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六、Python示例（用 ta 库计算ADX）

import pandas as pd
import ta

df = pd.read_csv('your_data.csv')  # 包含 open, high, low, close
adx = ta.trend.ADXIndicator(df['high'], df['low'], df['close'], window=14)
df['ADX'] = adx.adx()
df['+DI'] = adx.adx_pos()
df['-DI'] = adx.adx_neg()