基于MATLAB的LDL分解法

本文介绍了使用MATLAB进行LDL分解的方法。通过UTDU分解,得到LDL分解的公式,包括d矩阵的元素计算、gij和lij的递推公式,以及dI的计算。利用这些公式可以实现矩阵的LDL分解。

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Method

When A=UTDU=LDLT,\textbf{A}=\textbf{U}^T\textbf{D}\textbf{U}=\textbf{L}\textbf{D}\textbf{L}^T,A=UTDU=LDLT, like Cholesky factorization, we have:
d1=a11d_1=a_{11}d1=a11
gij=aij−∑k=1j−1gikljk,(j=1,…,i−1)g_{ij}=a_{ij}-\sum_{k=1}^{j-1}g_{ik}l_{jk}, (j=1,\dots,i-1)

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