量化投资工具：深入解析 Backtrader 的 Indicator 类源代码

最新推荐文章于 2024-10-03 15:50:59 发布
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本文探讨了Backtrader开源框架中的Indicator类在量化投资策略和技术分析中的应用。通过分析Indicator类的基本结构、初始化方法和next方法，揭示了计算指标值的过程，以移动平均线为例进行了详细说明，旨在帮助读者更好地理解和扩展该类，以创建复杂的量化投资指标。

在量化投资领域，Backtrader 是一个备受青睐的开源框架。其中的 Indicator 类在策略开发和技术分析中扮演着重要的角色。本文将深入解析 Backtrader 的 Indicator 类源代码，带您一起探索其内部实现原理。

首先，让我们来看一下 Indicator 类的基本结构：

class Indicator(bt.Indicator):
    lines = ('line1', 'line2', ..
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工具解析：Backtrader中Indicator类源代码详解
NisyPhilosophy的博客
09-18 163
在Backtrader中，Indicator类是一个非常重要的工具，它允许用户创建和定制各种技术指标。综上所述，Backtrader中的Indicator类是量化投资中非常实用的工具之一。通过这些内容，你可以更深入地了解Indicator类的工作原理，并在实际应用中灵活运用。在上述示例中，我们定义了一个名为MovingAverage的自定义指标类，它继承自Indicator类。通过上述示例，我们可以看到Indicator类的使用方式。方法是Indicator类的核心函数，用于计算下一个周期的指标数值。
第七篇 indicators(4)自建指标
mebnkan的博客
09-14 290
indicators自建指标
量化框架backtrader之一文读懂Indicator指标
richardzhutalk的博客
07-23 2904
Backtrader框架内置了一百多个技术分析指标，封装在backtrader.indicators包中，可以极大减少开发成本，提升策略迭代速度
Backtrader 文档学习-Indicators- TA-Lib
六月闻君
02-04 1964
即使BT提供的内置指标数量已经很多，开发指标主要是定义输入、输出并以自然方式编写公式，还是希望使用TA-LIB。原因: 指标X在指标库中，而不在BT中 TA-LIB众所周知的，人们信任口碑好 应需要BT提供了TA-LIB集成，但是BT和TA之间的指标还是略有差别。
基于Python的量化交易回测框架Backtrader初识记录（一）
Jayskateboy的博客
09-01 4180
本文目的旨在记录在操作Backtrader（正文内容中简称BT）的过程中的思路以及面临新问题的解决方法，并非指导教程
Backtrader 文档学习-Indicators 开发
六月闻君
01-17 1261
理解是在相同的Indicator下处理相同的bar ，输出的结果应该是一致的。虽然看起来不错，但是BT并不知道最小周期是多少，即使该参数被命名为“周期” ，(该名称可能会产生误导，Indicator可能会收到几个具有不同用途的“周期”)幂等是一个数学和计算机科学中的概念，描述的是一种特定的函数或操作，即使用相同的参数重复执行时，能够得到相同的结果。另一个是MA，已有定义的周期，如果周期是20，移动平均线也是20，得到的最小周期是40 bar。在next中，直接使用浮点值，所以可以使用标准的max函数。
量化交易backtrader实践(一)_数据获取篇(1)_数据准备
AouSdu
09-09 3210
在这一篇里我们着眼于解决用于backtrader回测的数据获取的问题，这一节通过对股票软件数据的小结以及backtrader数据来源和数据格式的要求，我们通过实践解决了如果有数据文件给到我们手里了，我们就可以把它制作成backtrader需要的格式并完成回测。
量化投资之工具篇一：Backtrader从入门到精通（4）-Data相关类源代码解读
仓鼠王的博客
12-07 6124
前面的文章通过源代码详解Cerebro是中心系统，负责控制各个部件（例如Strategy，Data feeds，Observers等）进行协同工作。 简而言之，量化最重要的就是两点：数据和策略，其他的都是辅助。下面我们从数据相关类入手，深入学习backtrader中数据的保存以及运作机制。 在系列文章3中，已经说明过加载数据的几种方式，在我们的示例中，采用的是加载Pandas数据方法： stock_hfq_df = pd.read_csv("../data/sh000300沪深300.csv",in
量化投资之工具篇一：Backtrader从入门到精通（5）-Strategy类源代码解读
仓鼠王的博客
12-15 4929
前面的文章通过源代码详解Cerebro是中心系统，负责控制各个部件（例如Strategy，Data feeds，Observers等）进行协同工作。 简而言之，量化最重要的就是两点：数据和策略，其他的都是辅助。下面我们从数据相关类入手，深入学习backtrader中数据的保存以及运作机制。 在系列文章3中，已经说明过加载数据的几种方式，在我们的示例中，采用的是加载Pandas数据方法： stock_hfq_df = pd.read_csv("../data/sh000300沪深300.csv",in
量化投资之工具篇一：Backtrader从入门到精通（3）-Cerebro源代码解读
仓鼠王的博客
11-26 7196
前面两篇文章已经一步一步展示了如何使用backtrader以及使用backtrader的一些重要概念和注意事项。但是你要真正灵活地使用backtrader实现自己的策略，还需要了解backtrader各个组成部分。本文开始，对backtrader的类进行详细的说明。为了让大家更能深入了解backtrader的运行机制，咱们基于源代码进行解读。 Cerebro cerebro是backtrader系统的中心控制系统，主要的工作包括： 收集所有的输入（data feeds），执行者（strategies），观
Python量化交易学习笔记（22）——自定义Indicator
码农甲的博客
03-24 5186
想要将深度学习算法应用于回测过程中，通过查阅资料，发现需要实现自定义技术指标（Indicator）。本文先实现一个简单的自定义指标，为后续深度学习的应用做个铺垫。 本文示例策略的买入条件为均线（选取10日线）向上，收阴线，且收盘价在均线上方。卖出条件为笔记（二十）中阐述的保护点卖出策略。 回测初始资金100000元，单笔操作单位1000股，佣金千分之一，回测时间自2018年1月1日至2020年3月...
量化交易backtrader实践(三)_指标与策略篇(2)_内置指标A开头
最新发布
AouSdu
10-03 2722
backtrader内置指标实践，这一节是A开头的指标：AccDeOsc, KAMA, AROON.
量化投资之工具篇一：Backtrader从入门到精通（6）-Indicator类源代码解读（1）
仓鼠王的博客
01-07 4937
前面的3篇文章我们分别介绍了Cerebro、Data相关类、Strategy类，基本上Backtrader的框架已经具备，从这篇文章开始我们介绍Backtrader的重要部件，从最重要额Indicator开始。 老规矩，从家谱图开始。 家谱图 是不是很眼熟，对了，和Strategy/Data继承关系基本就是一样的，所以从面向对象来说，他和Strategy/Data基本上就是亲兄弟。在文章2中就明确说了，在Backtrader中，一切都是数据。 另外，看了前面几篇文章，对Backtrader的元类套路很熟悉
BackTrader 中文文档 --- 软件快速开始
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BackTraderCN的博客
05-14 2万+
BackTrader 中文文档 --- 软件快速开始 <文档由 BackTrader.cn 聘请专业人员进行翻译，转载请注明出处> 框架的使用 让我们通过一系列的例子（从几乎什么都没有到完全成熟的策略），在使用backtrader的过程中大致一下解释2个基本概念。 本人录制的教学视频，请大家多多指教，跟着实际上手学习一遍更有效果 《从编程小白到量化宗师之路C02---B...
小散量化炒股记｜说某个指标能赚钱？不盲从，先量化回测一番！
hangzhouyx的博客
09-20 2094
前言相信大家都听说了量化交易这个东西了吧！量化交易是一种新兴的系统化金融投资方法。那么，什么才是普通股民所适合的量化交易打开方式呢？本文就用一个接地气的股票分析场景 ——用量化回测来识...
量化投资之工具篇一：Backtrader从入门到精通（7）-Indicator类源代码解读（2）
仓鼠王的博客
01-22 8904
接上一篇继续。 系统内置Indicator的介绍 Backtrader提供了很多内置的Indicator，了解这些Indicator对我们自定义指标、理解现有指标以及制定策略具有重要作用。 基本操作类 Backtrader提供了很多基本操作类，作为定义其他指标的基准。 先看PeriodN，这个类是所有需要使用周期进行计算指标（例如移动平均）的基类： class PeriodN(Indicator): ''' Base class for indicators which take a per
Backtrader量化平台教程-跟踪止损单（十）
lyx的专栏
07-25 1万+
AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040） 无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx CTA当中，...
量化回测框架BackTrader【5】-信号策略（附：介绍如何使用Tushare下载期货数据）
半盒阿尔卑斯的博客
05-01 2565
0，序 在介绍如何开发普通策略前，我想先介绍BackTrader支持的一种相对简单的策略开发方式，信号策略。开发这种策略的好处就是可以避免开发通常的Strategy类，更容易上手，用来实现一些逻辑简单的策略还是很合适的。 由于信号策略特别适合开发期货这类支持多空操作的金融产品，所以这次我们也以期货数据作为数据源。数据的来源还是Tushare，先来介绍一下如何从Tushare获取期货数据 ...
Backtrader量化平台教程（三）Indicator
lyx的专栏
04-21 1万+
AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040） 无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx ...
自定义iOS Activity Indicator View源代码解析
6. **源代码文件命名**：文件名称"hezi-HZActivityIndicatorView-35f10b1"暗示了这是一个特定版本的Activity Indicator源代码，以哈希值"35f10b1"标识，这可能是为了版本控制和代码追溯。文件名中也可能包含了作者名...
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