量化投资工具:深入解析 Backtrader 的 Indicator 类源代码

本文探讨了Backtrader开源框架中的Indicator类在量化投资策略和技术分析中的应用。通过分析Indicator类的基本结构、初始化方法和next方法,揭示了计算指标值的过程,以移动平均线为例进行了详细说明,旨在帮助读者更好地理解和扩展该类,以创建复杂的量化投资指标。

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在量化投资领域,Backtrader 是一个备受青睐的开源框架。其中的 Indicator 类在策略开发和技术分析中扮演着重要的角色。本文将深入解析 Backtrader 的 Indicator 类源代码,带您一起探索其内部实现原理。

首先,让我们来看一下 Indicator 类的基本结构:

class Indicator(bt.Indicator):
    lines = ('line1', 'line2', .
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