Levenberg–Marquardt算法、Gauss-Newton算法 学习指南

《 METHODS FOR NON-LINEAR LEASTSQUARES PROBLEMS》论文学习 《 METHODS FOR NON-LINEAR LEASTSQUARES PROBLEMS》论文学习 在传感器误差纠正、SLAM感知、轨迹生成与优化等机器人技术中,最优化理论是极其基本又重要的理论。根据朴素贝叶斯定理,机器人的状态估计问题一般可以转换为求最大似然概率的问题,而最大似然概率问题又可以转换到最小二乘问题上。本篇论文探讨了解决非线性最小二乘问题的一些经典优化方法,例如牛顿法、高斯牛顿法、梯度下降法、LM算法、狗腿算法等。这是一篇比较综合且理解起来不难的论文。我就直接通过这篇论文来入门最优化理论 阅读详情

1.好好看一下《METHODS FOR NON-LINEAR LEAST SQUARES PROBLEMS》2nd Edition, April 2004,K. Madsen, H.B. Nielsen, O. Tingleff. 这本短书讲得很详细。

2. 参考博文, 这里两篇很细致,与上面的短书内容一致。

Levenberg–Marquardt:  https://blog.youkuaiyun.com/jinshengtao/article/details/53310804  

 Gauss-Newton:    https://blog.youkuaiyun.com/jinshengtao/article/details/51615162

C/C++ Levenberg–Marquardt算法详解及源码 算法的基本思想是通过迭代更新参数,将目标函数的残差最小化。在每一次迭代中,通过计算雅可比矩阵(Jacobian Matrix)来近似目标函数的Hessian矩阵,然后根据当前参数和雅可比矩阵的估计值来更新参数。Levenberg-Marquardt算法是一种非线性最小二乘问题(Nonlinear Least Squares Problem)的优化算法。它结合了Gauss-Newton算法和梯度下降算法,能够更快地收敛到最优解。 阅读详情

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