CTP 期货交易与MT4/5 （二）

最新推荐文章于 2025-10-16 14:21:36 发布

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本文介绍如何使用CTP交易接口实现交易操作，包括创建自定义交易回调类、发送订单及撤销订单的过程，并展示了订单响应与成交反馈的具体实现。

CTP 交易该如何

如果只是一个CTP用户，这样可能实现的要简单一下

需要继承CThostFtdcTraderSpi来实现自己的CustomTradeSpi类，用于交易下单、报单等操作的回调

除了重写的基类函数，还自己封装一些主动调用的操作函数，比如登入登出、下单报单、查询报单等

其中登入功能需要

前置机地址

brokerid

用户名

密码

甚至有的期货公司需要进行客户端认证的功能

关键就是报单接口和回报接口

void CustomTradeSpi::reqOrderInsert(
TThostFtdcInstrumentIDType instrumentID,
TThostFtdcPriceType price,
TThostFtdcVolumeType volume,
TThostFtdcDirectionType direction)
{
CThostFtdcInputOrderField orderInsertReq;
memset(&orderInsertReq, 0, sizeof(orderInsertReq));
///经纪公司代码
strcpy(orderInsertReq.BrokerID, gBrokerID);
///投资者代码
strcpy(orderInsertReq.InvestorID, gInvesterID);
///合约代码
strcpy(orderInsertReq.InstrumentID, instrumentID);
///报单引用
strcpy(orderInsertReq.OrderRef, order_ref);
///报单价格条件: 限价
orderInsertReq.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;
///买卖方向:
orderInsertReq.Direction = direction;
///组合开平标志: 开仓
orderInsertReq.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Open;
///组合投机套保标志
orderInsertReq.CombHedgeFlag[0] = THOST_FTDC_HF_Speculation;
///价格
orderInsertReq.LimitPrice = price;
///数量：1
orderInsertReq.VolumeTotalOriginal = volume;
///有效期类型: 当日有效
orderInsertReq.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD;
///成交量类型: 任何数量
orderInsertReq.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV;
///最小成交量: 1
orderInsertReq.MinVolume = 1;
///触发条件: 立即
orderInsertReq.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_Immediately;
///强平原因: 非强平
orderInsertReq.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose;
///自动挂起标志: 否
orderInsertReq.IsAutoSuspend = 0;
///用户强评标志: 否
orderInsertReq.UserForceClose = 0;
static int requestID = 0; // 请求编号
int rt = g_pTradeUserApi->ReqOrderInsert(&orderInsertReq, ++requestID);
if (!rt)
std::cout << ">>>>>>发送报单录入请求成功" << std::endl;
else
std::cerr << "--->>>发送报单录入请求失败" << std::endl;
}

void CustomTradeSpi::reqOrderAction(CThostFtdcOrderField *pOrder)
{
static bool orderActionSentFlag = false; // 是否发送了报单
if (orderActionSentFlag)
return;
CThostFtdcInputOrderActionField orderActionReq;
memset(&orderActionReq, 0, sizeof(orderActionReq));
///经纪公司代码
strcpy(orderActionReq.BrokerID, pOrder->BrokerID);
///投资者代码
strcpy(orderActionReq.InvestorID, pOrder->InvestorID);
///报单操作引用
// TThostFtdcOrderActionRefType OrderActionRef;
///报单引用
strcpy(orderActionReq.OrderRef, pOrder->OrderRef);
///请求编号
// TThostFtdcRequestIDType RequestID;
///前置编号
orderActionReq.FrontID = trade_front_id;
///会话编号
orderActionReq.SessionID = session_id;
///交易所代码
// TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///报单编号
// TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
///操作标志
orderActionReq.ActionFlag = THOST_FTDC_AF_Delete;
///价格
// TThostFtdcPriceType LimitPrice;
///数量变化
// TThostFtdcVolumeType VolumeChange;
///用户代码
// TThostFtdcUserIDType UserID;
///合约代码
strcpy(orderActionReq.InstrumentID, pOrder->InstrumentID);
static int requestID = 0; // 请求编号
int rt = g_pTradeUserApi->ReqOrderAction(&orderActionReq, ++requestID);
if (!rt)
std::cout << ">>>>>>发送报单操作请求成功" << std::endl;
else
std::cerr << "--->>>发送报单操作请求失败" << std::endl;
orderActionSentFlag = true;
}

void CustomTradeSpi::OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField *pOrder)
{
char str[10];
sprintf(str, "%d", pOrder->OrderSubmitStatus);
int orderState = atoi(str) - 48; //报单状态0=已经提交，3=已经接受
std::cout << "=====收到报单应答=====" << std::endl;
if (isMyOrder(pOrder))
{
if (isTradingOrder(pOrder))
{
std::cout << "--->>> 等待成交中！" << std::endl;
//reqOrderAction(pOrder); // 这里可以撤单
//reqUserLogout(); // 登出测试
}
else if (pOrder->OrderStatus == THOST_FTDC_OST_Canceled)
std::cout << "--->>> 撤单成功！" << std::endl;
}
}
void CustomTradeSpi::OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField *pTrade)
{
std::cout << "=====报单成功成交=====" << std::endl;
std::cout << "成交时间： " << pTrade->TradeTime << std::endl;
std::cout << "合约代码： " << pTrade->InstrumentID << std::endl;
std::cout << "成交价格： " << pTrade->Price << std::endl;
std::cout << "成交量： " << pTrade->Volume << std::endl;
std::cout << "开平仓方向： " << pTrade->Direction << std::endl;
}

如果是多个session的情况

又该如何考虑？

值得我们深究一下