自相关函数R和协方差函数C是衡量随机过程不同时间点的关联性的关键指标。当两个时间点独立，特别是在时间间隔无限大时，自相关函数R退化为期望值的平方，而协方差函数C则为零。这一现象揭示了这两个统计量在描述随机变量相互独立时的特性。
自相关函数R，协方差函数C都是描述随机过程不同时刻的线性相关程度，但是当两个时刻相互独立时（t1与t2相距无穷远），自相关函数R等于期望的平方m（x）^2，协方差函数C等于0。这是由自相关函数和协方差函数的定义得到的，并不要认为相互独立时R和C都是0.
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