股票日回易略（附源码

原 股票日内回转交易策略（附源码）

什么是日内交易？

​ 日内交易（Day Trade）是一种交易模式。主要是指持仓时间短，不留过夜持仓的交易方式。日内交易捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会，入市之后如果不能马上获利，就准备迅速离场。因为这种交易方式在市时间短，所以承受的市场波动的风险较低。目前，全球范围内有一些操盘高手采用此交易方式取得稳定的盈利，获得了成功。

日内策略在中国市场可行吗？

​ 与国外市场不同，我国股票市场现阶段施行“T+1”交易，在这个基础上的“T+0”操作，必须是有底仓的高抛低吸。

​ 但凡在日内交易上经验丰富且有很高胜率的选手，在持股期，都会对日内交易拥有极高的兴趣，交易频次也会比较高。以上表述已经暗含了一个隐藏的前提：必须是当天不准备卖出者才能做T，否则会为了几个点的微小价差而得不偿失。

​ 日内交易因为其快速了结和价差较小的特点，交易者盈利的首要条件即为一个交易来回的价差大于交易成本。按照当前券商普遍采用的佣金标准万三计算，一个完整交易轮回的摩擦成本略小于0.2%，从这点看，低佣金使得日内交易的盈利变得相对容易。根据我自身的交易经验，只要参与者对单次盈利预期合理且在介入时间点上不至太过偏离，均能在长久的做T生涯中获得不菲的正收益。

策略实现（基于掘金量化平台）

策略思想

• 本策略首先买入“SHSE.600000”股票10000股。

• 根据300s的数据来计算“MACD(12,26,9)”线。

• “MACD”水下金叉，配合均线多头排列的时候买入1000股，“MACD”水上死叉，配合均线空头排列的时候卖出1000股。

• 每日操作的股票数不超过原有仓位，并于收盘前把仓位调整至开盘前的仓位。

策略主要步骤实现

订阅数据

subscribe(symbols=symbols, frequency='300s', count=35, wait_group=True)(symbols=symbols, frequency='300s', count=35, wait_group=True)

​ 订阅数据需要在定义init函数里面设置，并调用subscribe函数：

• symbols需要设置订阅的标的代码。

• frequency需设置订阅数据的周期级别，这里设置1d 表示以一天为周期。

• count需要设置获取的bar的数量

数据获取

recent_data = context.data(symbol=symbol, frequency='300s', count=35, fields='close') = context.data(symbol=symbol, frequency='300s', count=35, fields='close')

​ 订阅数据之后，需要获取已经订阅的数据来进行操作，这时需调用context.data函数：

• symbols 需要设置订阅的标的代码。

• frequency需设置订阅数据的周期级别，这里设置1d表示以一天为周期。

• count需要设置获取的bar的数量

• fields需要设置返回值的种类

获取当前bar的时间

def on_bar(context, bars):
    bar = bars[0]
    day = bar.bob.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') on_bar(context, bars):
    bar = bars[0]
    day = bar.bob.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')

​ 在on_bar函数里，需要判断当前bar是否为当天交易的最后一根，以判断是否平仓，这里可直接过去传入bar的信息。

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参数名	类型	说明
symbol	str	标的代码
frequency	str	频率
open	float	开盘价
close	float	收盘价
high	float	最高价