ARMA(1,1)模型的参数估计 Matlab

推荐function [phi1,theta1,delta2]=arma110(Z)

%《随机过程》(汪荣鑫编)P148.   ARMA(1,1)模型的参数估计 

%调用格式： [phi1,theta1,delta2]=arma110(Z)

%Z为时间序列的向量

%Author: Ji Lin, 2007

W=Z-mean(Z);

n=length(Z);K=15;

r=ones(1,K);p=ones(1,K);

r0=W(1:n)*W(1:n)'/n;

for k=1:K

    r(k)=W(1:n-k)*W(1+k:n)'/n;

    p(k)=r(k)/r0;

end

q=ones(K,K);Q=ones(1,K);

q(1,1)=p(1);Q(1)=q(1,1);

for k=1:K-1

    q(k+1,k+1)=(p(k+1)-p(k:-1:1)*q(k,1:k)')/(1-p(1:k)*q(k,1:k)');

    for j=1:k