3、（三）外汇学习基础篇之银行间外汇即期交易

最新推荐文章于 2022-10-18 22:24:10 发布

匹诺潮

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分类专栏：金融业务学习外汇基础由浅入深文章标签：外汇交易市场

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本文主要介绍了银行间外汇市场的即期交易基础知识，涵盖了人民币外汇和外币对的T+2竞价交易及特定会员的即期询价交易规则。

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 1、外汇即期交易（FX Spot） 

 
 指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在成交日后第二个营业日交割的外汇交易。包括人民币外汇即期交易和外币对即期交易。 

 
 根据政策规定，银行间外汇市场在两个营业日之内交割的人民币外汇交易也被纳入外汇即期交易。 

 
 2、外汇即期交易相关定义 

 
 1>中间价（Central Parity Rate） 

 
 人民币汇率中间价指交易中心根据中国人民银行授权，每日计算和发布人民币对美元等主要外汇币种汇率中间价。 

 
 人民币对美元汇率中间价的形成方式为：交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向外汇市场做市商询价。外汇市场做市商参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化进行报价。交易中心将全部做市商报价作

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4、（四）外汇学习基础篇之银行间外汇远期交易

Pinoc_chao的博客

07-04

7736

1、外汇远期交易（FX Forward）指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期（非即期起息日）交割的外汇交易 2、外汇远期交易相关定义 1>远期汇率（Forward Rate）远期点（Forward Point）:指用于确定远期汇率和即期汇率之差的基点数。一般由即期汇率、货币对中两种货币的利差和远期期限等因素决定。远期点可以为正也可以为负。

7、（七）外汇基础篇之外币拆借交易

Pinoc_chao的博客

07-12

5673

1、外币拆借交易（Foreign Currency Lending）指金融机构间为解决外币资金余缺而进行的短期外币资金融通行为。 2、外币拆借交易相关定义 1>交易价格外币拆借交易价格即拆借利率,按年利率计算，以百分比表示。美元和欧元计息基准为360天，港元计息基准为365天。【例】交易双方达成一笔90天的美元外币拆借交易，交易金额为1百万美元，约定年利

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外汇交易与实务--即期外汇交易

weixin_47387959的博客

10-18

1388

简述即期外汇交易的定义，交割日等

金融衍生物英语名词的对应中文解析

oJeremy12的博客

03-23

1085

Commidities 用于大宗商品价格，例如 silver，gold FXForward是外汇远期合约 SwapCurve 当利率发生变化时，银行给出的掉期利率报价也会发生变化。每天，收集银行报价的不同期限的掉期利率信息，然后放入一份元文件中，称为掉期曲线 SpreadCurve 用于点差（差异，即两个价格、利率或收益率之间的差异） FXSpot是外汇即期交易，是指两方在即期当日以约定价格买入一种货币对卖出另一种货币的协议。交易完成时的汇率称为即期汇率 FRAQuotes FRA 利率协议是场外交易合同，

5、（五）外汇学习基础篇之银行间外汇掉期交易

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1、外汇即期交易（FX Swap）指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。在第一次货币交换中，一方按照约定的汇率用货币A交换货币B；在第二次货币交换中，该方再按照另一约定的汇率用货币B交换货币A。即期对远期掉期交易远期对远期掉期交易隔夜掉期交易——O/N 隔夜掉期交易——T/N 隔夜掉期交易——S/N

8、（八）外汇基础篇之外汇期权交易

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1、外汇期权交易（FX Option）指交易双方以约定汇率，在约定的未来某一日期（非即期起息日）进行人民币对外汇交易的权利。期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务（普通欧式期权）。 2、外汇期权交易相关定义 1>期权类别（Option Type）指依据期权复杂程度区分的期权类别，包括普通期权与奇异期权

2、（二）外汇学习基础篇之银行间外汇市场的相关定义

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1、银行间外汇市场（Inter-bank FX Market）指市场参与者之间通过交易中心进行外汇交易的市场，包括人民币外汇市场、外币对市场和外币拆借市场。 1>人民币外汇市场（Inter -bank RMB/FX Market）:指市场参与者之间通过交易中心进行人民币外汇交易的市场。 2>外币对市场（Inter-bank Foreingn Currency Market）:也

6、（六）外汇学习基础篇之货币掉期交易

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1、货币掉期交易（CCS/CRS）指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。本金交换的形式包括：（一）在协议生效日，双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次笨的的反向交换。（二）在协议生效日和到期日均不实际交换人民币与外币的本金交换形式；（三）在协议生效日不实际交换本金、到期日实际交换本金；（四）主管

9、（九）外汇交易技术术语表

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A　　　　1. 独断性逼仓(Abusive Squeeze) 　　对某货币报价或者金融产品报价，利用机构或者个人影响力在合约条款、合约价格等方面提出不当要求的行为。该行为有可能导致不公平的合约、价格等，可能会引起交易纠纷。　　2. 美式期权 (American Style Option) 　　指期权买方既可以在到期日当天，也可以在到期日之前行权的标准期权。　　3. 交易金额(Amo...

债券：几个重要知识点

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现券买卖业务简介现券交易是指交易双方以约定的价格在当日或次日转让债权所有权的交易行为。产品优势风险小、收益稳定。交易流程商业银行等金融机构客户与我行达成交易意向后，在银行间债券市场上通过询价交易方式或点击成交交易方式与我行进行现券买卖交易。我行的结算代理客户则可以委托我行进行现券买卖交易。询价交易交易双方自行协商确定交易价格以及其他交易要素。询价交易方式下，报价包括意向报价，双向报价和对话报价三

1、（一）外汇学习基础篇之通用定义

Pinoc_chao的博客

06-21

5348

一、基础定义 1、外汇（Foreign Exchange / FX）指以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。本指引所指外汇为人民币以外的币种。【例】（美元）USD 、（欧元）EUR 、（英镑）GBP 、（日元） JPY等。 2、外汇交易（Foreign Exchange Transaction / FX Transaction）指交易双方按约定的价

10、（十）外汇交易中专有名词整理

Pinoc_chao的博客

06-21

3814

A Accrual 累积 - 在每一次交易期间内，远期外汇交易所分配的升水或折扣直接关系至利益套汇交易。 Adjustment 调整 - 官方行动，用于调整内部经济政策来修正国际收支或货币利率。 Appreciation 增值 - 当物价应市场需求抬升时，一种货币即被称作增值，资产价值因而增加。 Arbitrage 套汇 - 利用不同市场的对冲价格，通过买入或卖出...

11、（十一）外汇基础篇之三个重要的表

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07-14

2247

一、标准期限名称与含义期限名称期限全称含义 TODAY Today 交易日当天，简称“T” TOM Tomorrow 交易日后的第一个营业日，简称“T+1” SPOT Spot 交易日后的第二个营业日，简称“T+2” 1D 1 Day 即期起息日后的第一个营业日，简称“T+3” 1W 2W 3W 1M

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资源下载链接为： https://pan.quark.cn/s/9648a1f24758 Java JDK（Java Development Kit）是Java编程语言的核心组件，为开发和运行Java程序提供了必要的工具和环境。JDK 8是Oracle公司推出的一个重要版本，它引入了许多新特性和改进，极大地提升了开发效率和代码质量，对开发者来说具有极高的实用价值。本次提供的“jdk-8u251-macosx-x64.dmg”安装包是专为Mac OS X系统设计的64位版本，其中不仅包含了Java运行环境（JRE），还涵盖了丰富的开发工具，方便用户在Mac平台上进行Java程序的开发与运行。 JDK 8的关键更新和特性如下： Lambda表达式：这是JDK 8的一项重大语法创新，允许开发者使用简洁的匿名函数替代复杂的多行回调代码，从而使代码更加简洁、易读且高效。方法引用与构造器引用：与Lambda表达式配合使用，可以更直观地引用已有的方法或构造器，进一步减少冗余代码，提升代码的可维护性。 Stream API：这是一个用于处理集合的新API，采用声明式处理方式，使集合操作（如过滤、映射和归约等）更加高效且易于理解。日期和时间API的改进：JDK 8对日期和时间API进行了重构，引入了java.time包，包含LocalDate、LocalTime和LocalDateTime等类，替代了原有的java.util.Date和java.util.Calendar，使日期和时间的处理更加友好和灵活。 Optional类：为解决null对象导致的空指针异常问题，JDK 8引入了Optional类，它是一个容器对象，可以表示一个值存在或不存在，从而有效避免空指针异常。接口的默认方法和静态方法：接口现在可以定义默认方法（使用default关键字）和静态方法。默认方法允许在不破坏向后