Backtrader中的Volume Filling Fillers使用方法

本文介绍了Backtrader中的Volume Filling Fillers如何模拟实时市场订单填充,包括滑点和佣金参数的设定,以及在回测中应用Fillers的简单示例,以提高回测结果的准确性。

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Backtrader是一个流行的Python开源框架,用于快速开发和回测交易策略。在Backtrader中,Volume Filling Fillers是一种强大的功能,用于在回测时模拟实时市场订单的填充。本文将介绍Volume Filling Fillers的基本概念以及如何在Backtrader中使用它们。

在传统的回测中,默认情况下,所有的订单都是以当日收盘价成交的。然而,在实际交易中,订单的成交价格可能会因为滑点、市场深度等因素而有所偏差。Volume Filling Fillers就是用来模拟这种情况的工具。

在Backtrader中,Volume Filling Fillers是通过设置以下参数来使用的:

  1. slippage:滑点参数,用来模拟订单成交价格的偏差。可以设置为固定值或者是一个百分比。例如,设置为0.05表示订单成交价格在实际价格上增加或减少5%。
  2. commision:佣金参数,用来模拟交易手续费等成本。可以设置为固定值或者是一个百分比。例如,设置为0.001表示交易手续费为每笔交易金额的千分之一。

接下来,我们将通过一个简单的示例来演示如何在Backtrader中使用Volume Filling Fillers。

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