时间序列分析是一种用于预测和分析时间相关数据的统计方法。ARIMA(自回归积分滑动平均模型)是其中一种常用的时间序列预测模型。本文将介绍ARIMA模型的原理,并提供相应的Python源代码示例。
ARIMA模型由三个部分组成:自回归(AR)、差分(I)和滑动平均(MA)。ARIMA模型的核心思想是通过对时间序列数据的自相关性和趋势进行建模,以进行预测。
首先,我们需要导入必要的Python库:numpy、pandas和statsmodels。
import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
接下来,我们将使用一个示例数据集来演示ARIMA模型的应用。假设我们有一个销售数据集,其中包含每月的销售额。我们首先加载数据集并进行必要的预处理。
# 加载数据集
data
本文介绍了ARIMA模型在时间序列预测中的应用,包括模型原理、Python代码示例和预测流程。通过差分、单位根检验、ACF和PACF图表选择参数,实现对时间序列数据的预测,适用于销售、经济等领域的数据分析。
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