量化交易之One Piece篇 - back tester 新增 PluginOperator

_Erwin_

于 2024-04-06 21:39:13 发布

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分类专栏： One Piece 文章标签： onepiece

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/Michael_234198652/article/details/137439096

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文章描述了一个Python类PluginOperator的方法，用于从模板策略配置中生成插件配置，根据日期和合约数据加载不同间隔的金融数据，并创建用于回测的PluginData对象。主要涉及文件路径处理、策略参数验证和数据加载过程。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

import re
import os
import pandas
from op_futures.op_strategy_plugins.template_strategy import TemplateStrategy
from op_futures.op_backtester.op_generate_bar import BarGenerate
from op_futures.op_objects.onepiece_data import OnePieceData
from op_futures.op_objects.tick_data import TickData
from op_futures.op_objects.bar_data import BarData

from tqz_extern.local_database import LocalDB
from tqz_extern.json_operator import TQZJsonOperator
from tqz_extern.tqz_constant import BackTesterType, OrderSide


class PluginOperator:

    @classmethod
    def make_plugins_config(cls, backtester_datetime_list: list) -> dict:
        strategies_template_config = TQZJsonOperator.tqz_load_jsonfile(
            jsonfile='strategies_template_config.json'
        )

        plugins_config = {}
        for backtester_datetime in backtester_datetime_list:
            main_contracts = cls.__get_main_contracts_list(backtester_datetime=back