初识量化交易接口编写属于自己的交易模式

很多新朋友开始投资股票，基本过很多的交易方法。

朋友也谈过各种类型的方式，什么价值投资，龙头股战法，但交易总是不理想。后面谈到通过量化交易接口运行策略不知道如何运用。

简单来说就是通过代码根据想法把各种条件触发的委托。让程序进行自动化委托。也就是量化策略。

市面上有很多内嵌策略的量化交易软件。可以适应各种策略各种人群，简单快捷。也不需要懂得编程。

那有人就问了：大众策略多人用了基本等于没用。我要运行属于自己的策略！ 

那也是可行的。只需要通量化交易接口来编写就可以了。

例如这个简单的例子：

# 第一步：设置基本参数
start = '2022-10-01'
end = '2022-11-30'
benchmark = 'HS300'
capital_base = 100000
freq = 'd'
refresh_rate = 1

# 第二步：设置股票池
universe = StockScreener( Factor.EGRO.nlarge(5) )

def initialize(account):
    pass

def handle_data(account):
    # 生成买入列表
    buylist = [sec for sec in account.current_universe if sec in account.universe]
    v = account.reference_portfolio_value
    d = len(buylist)

    # 卖出不在买入列表中的股票，估计持仓价值
    for stock in account.security_position:
        if stock not in buylist:
            if stock in account.universe:
                account.order_to(stock, 0)
            else:
                v -= account.securit