初识量化交易接口编写属于自己的交易模式

最新推荐文章于 2024-12-21 18:58:17 发布

LegendCode

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分类专栏： API接口量化策略量化指标文章标签：数据分析策略模式自动化

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/LegendCode/article/details/127982964

本文介绍了如何通过量化交易接口实现个性化交易策略。对于不满意大众策略的投资者，可以利用接口编写自己的交易代码，实现自动化委托。尽管需要一定的编程知识，但借助网络资源，不断探索和调整，可以创建稳定盈利的交易模式。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

很多新朋友开始投资股票，基本过很多的交易方法。

朋友也谈过各种类型的方式，什么价值投资，龙头股战法，但交易总是不理想。后面谈到通过量化交易接口运行策略不知道如何运用。

简单来说就是通过代码根据想法把各种条件触发的委托。让程序进行自动化委托。也就是量化策略。

市面上有很多内嵌策略的量化交易软件。可以适应各种策略各种人群，简单快捷。也不需要懂得编程。

那有人就问了：大众策略多人用了基本等于没用。我要运行属于自己的策略！

那也是可行的。只需要通量化交易接口来编写就可以了。

例如这个简单的例子：

# 第一步：设置基本参数
start = '2022-10-01'
end = '2022-11-30'
benchmark = 'HS300'
capital_base = 100000
freq = 'd'
refresh_rate = 1

# 第二步：设置股票池
universe = StockScreener( Factor.EGRO.nlarge(5) )

def initialize(account):
    pass

def handle_data(account):
    # 生成买入列表
    buylist = [sec for sec in account.current_universe if sec in account.universe]
    v = account.reference_portfolio_value
    d = len(buylist)

    # 卖出不在买入列表中的股票，估计持仓价值
    for stock in account.security_position:
        if stock not in buyl

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