在金融工程领域,Python不但在用,用的最多,而且重要性逐年提高。原因:作为动态语言的Python,语言结构清晰简单,库丰富,成熟稳定,科学计算和统计分析都很牛逼,生产效率远远高于c,c++,java,尤其擅长策略回测。
也有一些例外:
1、过去形成了其他语言为主的体系,比如平台以C++编写,API都是C++的,老人也熟练C++,那么他们以C++为主。
2、有些机构以研究为主,也许他们使用Matlab,R。
3、C++、JAVA、VB等各种语言的天才Coder,我只能远距离膜拜,你们用汇编也比我的效率高十倍,你们是我心目中的神。
再描述一下自己,按照知乎上的分类,我应该算一个Trader,一个会写程序的Trader。我的工作是分析数据、发现规律、制定和验证策略,然后交易,然后优化调整,往复循环。我们用自动交易,但高频交易不是我的范围。
我个人是从C/C++转向JAVA,然后又转向Python,原因无他,效率。人的精力有限,写程序的时间多,交易赚钱的时间就少,我的团队也非常认同我的想法。
我偏好Python的原因:
1、正确就是效率。越复杂、越低级的语言,出错率越高,BUG导致数据分析错误、交易策略程序崩溃,轻则错失交易机会,重则交易策略本身导致亏损,那种欲哭无泪的感觉...
2、Python重在开发效率,设想同一个交易策略,我已经完成回测,给老板打报告申请交易额度了,而你还在调试C++,老板不会认为你勤奋,老板会认为你是某种动物,再往远想想,比如年底咱俩的红包厚度...。
3、Python的性能不差,Python还是调用C库,再考虑PVM,其实和C的性能差别基本上可以忽略不计。确实在乎相差的微小性能,建议花2万块买个最新的MAC PRO,直接秒杀。你说什么?单位不给拨预算?为了快感,自费行不行?。
4、语言不是主要性能瓶颈,网络、设备等造成的影响更大,比如C++程序快了2us,而网络延迟就耗去了1ms。
我熟悉的同行,了解Python的,有能力的都在往Python转,也有一部分是程序员说了算,转不了的,你们懂的。
再扒一扒前面几个例外情况,这部分作为娱乐,不属于内容:
第一种,就是有历史积累的那种,说的好听是知识库,说的不好听那就是历史包袱。老平台上绝大多数策略都已经失效了,早都该推倒重来了。
第二种,那些卖分析报告的,那些用Matlab,R的,也许可能还是个实习生,甚至从来就没有交易过,他的报告可靠吗。再进一步,如果报告是可靠的,他为什么不自己交易,再造一个文艺复兴,为什么要告诉你呢,他是大傻?或者买报告的是大傻?
两天没来,关注的人多,澄清一下。发这贴的时候深夜刚加完班,在车上手机草草打的,言辞草率,对兄弟不敬,先道歉。
A股行情火爆,这几天都在加班,刚睡醒,说错了请包涵。今年执行策略有几个不错,如果大家有兴趣,我可以分享两个,当然还是讨论Python在金融工程的应用为主。
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本文阐述了Python在金融工程领域的广泛应用,强调其易用性、丰富的库和高效性,以及与其他语言如C++、Java的对比。作者作为一个Trader,分享了从C++到Java再到Python的转变经历,认为正确性和开发效率是选择Python的关键。
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