股票联动与轮动布尔数据集构建

.1.

# -*- coding: utf-8 -*-

#读取股票“交易日历数据表.xlsx”，其中字段名称为：

#交易日期（Clddt）、星期（Daywk）

#读取股票交易数据表“DA.xlsx”，其中字段名称为：

#股票代码（Stkcd）、交易日期（Trddt）、收盘价（Clsprc）

#任务如下：

# 1.读取交易日历数据表，记为td,并统计获得2017-01-01~12-31全年的实际交易天数M

# 2.读取股票交易数据表，获得其交易数据,记为data

# 3.获得2017年全年均在交易（交易天数为M）的股票代码,用列表code来表示

def return_values():

    import pandas as pd

    td=pd.read_excel('交易日历数据表.xlsx')

    data=pd.read_excel('DA.xlsx')

    I1=td['Clddt'].values>='2017-01-01'

    I2=td['Clddt'].values<='2017-12-31'

    I=I1&I2

    ddt=td.loc[I,['Clddt']]

    M=len(ddt) #计算ddt的长度，全年的实际交易天数M

    # 统计Stkcd出现次数

    code_record=data.iloc