量化进阶——多策略量化回测实录（一）

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移动平均线是技术分析中最常用的，作为一种简单有效的数学模型而被广泛使用。均线使用的方式的差异在于均线的计算方式与价格使用方式。不同的均线计算方式会产生不同的结果，不同的价格使用也会有不同的效果。此外，使用一条、两条、三条甚至更多条均线的交易策略，也会有很不一样的结果。 因此，本文对传统的均线交叉策略进行了改进，测试了不同的止损策略，尽可能实现了收益的最大化。

策略说明

买入条件:
多头排列时 ma30，ma30＜ma10，ma30＜ma20，close＞open，close＞ma5

本策略用R软件对比了不同的清仓信号、止损信号组合的回测效果。对于选股方面并不做太多对比，有兴趣的小伙伴可以自行尝试R软件更换选股操作。

卖出条件分别测试
卖出是close＜ma5 ，
卖出是close＜ma10 ，
卖出是close＜ma20 ，


查看前6条数据
head(data)

Time Open High Low Close MA5 MA10 MA20 MA30 X
1 2014/07/30 5.72 5.77 5.68 5.74 5.652 5.645 5.776 5.657 NA
2 2014/07/31 5.75 5.78 5.72 5.77 5.716 5.648 5.768 5.675 NA
3 2014/08/01 5.76 5.76 5.64 5.67 5.726 5.640 5.754 5.687 NA
4 2014/08/04 5.65 5.73 5.63 5.72 5.726 5.655 5.748 5.702 NA
5 2014/08/05 5.73 5.82 5.72 5.82 5.744 5.680 5.739 5.718 NA
6 2014/08/06 5.82 5.85 5.75 5.82 5.760 5.706 5.739 5.735 NA

蜡烛图

带指标的蜡烛图

移动平均均线图

选择滑动平均指标

均线图+散点

plan 1 卖出是close＜ma5

查看每笔交易
Value op cash amount asset diff
2014-07-30 5.74 B 3.46 17421 100000.0 0.00
2014-07-31 5.77 S 100522.63 0 100522.6 522.63
2014-08-01 5.67 B 4.87 17728 100522.6 0.00
2014-08-05 5.82 S 103181.83 0 103181.8 2659.20
2014-08-08 5.73 B 1.72 18007 103181.8 0.00
2014-08-11 5.84 S 105162.60 0 105162.6 1980.77

盈利的交易
Value op cash amount asset diff
2014-07-30 5.74 B 3.46 17421 100000.0 0.00
2014-07-31 5.77 S 100522.63 0 100522.6 522.63
2014-08-01 5.67 B 4.87 17728 100522.6 0.00
2014-08-05 5.82 S 103181.83 0 103181.8 2659.20
2014-08-08 5.73 B 1.72 18007 103181.8 0.00
2014-08-11 5.84 S 105162.60 0 105162.6 1980.77

亏损的交易
Value op cash amount asset diff
2014-11-10 7.39 B 5.99 16776 123980.6 0.00
2014-11-17 7.06 S 118444.55 0 118444.6 -5536.08
2014-12-05 7.46 B 1.93 15898 118601.0 0.00
2014-12-11 7.25 S 115262.43 0 115262.4 -3338.58
2014-12-16 7.11 B 2.22 16211 115262.4 0.00
2014-12-24 6.92 S 112182.34 0 112182.3 -3080.09

股价+现金流量

现金流量画图

plan1的盈利区间

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