R语言做面板VAR例子

面板VAR步骤：

（1）对各变量做平稳性检验（IPS、PP、ADF、LLC等方法检验）

是逐个变量检验？？还是一起检验？？

（2）面板数据的最优滞后阶数确定（AIC和SIC方法）

（3）在PVAR系统中进行Wald-Granger检验

（4）面板VAR估计

（5）脉冲效应

（6）面板方差分解

R语言例子：

文件pvar.csv数据结构如下：

数据包括4个内生变量（"income","tax","inds","invest"）、4个外生变量（"cons","fin","open","profit")）以及2个指示变量（"id"、“year”），两个指示变量分别为id和year分别标记样本数据点对应的地区和年份。

代码步骤：

1.读入数据文件，加载plm包

###读取外部数据pvar.csv，保存为.CSV格式的数据
data=read.csv("pvar.csv",head=T,sep=",")