<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"><channel><title><![CDATA[]]></title><description><![CDATA[]]></description><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows</link><language>zh-cn</language><generator>https://blog.youkuaiyun.com/</generator><copyright><![CDATA[Copyright &copy; FuckTheWindows]]></copyright><item><title><![CDATA[量化入门:用Python筛选爆量上涨的股票]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/159380701</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/159380701</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:27:57 +0800</pubDate><description><![CDATA[摘要 本文分析了A股市场中机构与散户的博弈格局。机构凭借资金规模优势，通过量化工具自动化收割散户，而散户受制于本金少、追求短期暴利的心理，往往成为被收割对象。文章指出散户亏损的核心原因在于缺乏耐心和错误预期，并提出改进策略：降低收益预期、精选个股、把握最佳时机。最后，作者提供了一个量化筛选工具，通过设定流通市值、基金持股比例、成交量等指标，筛选出爆量上涨的潜力股，帮助投资者提高选股效率。该工具可自动分析近100天K线数据，识别成交量突增3倍以上的上涨个股。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[从Tushare到Wind，散户的Python量化系统搭建实录]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/150277761</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/150277761</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Tue, 12 Aug 2025 17:26:49 +0800</pubDate><description><![CDATA[摘要：本文介绍如何用30行Python代码实现量化交易全流程，解决散户三大痛点：实时行情接入、自动交易执行和智能选股。通过jvQuant工具包整合WebSocket行情、CTP交易接口和语义数据库，实现从策略到落地的完整闭环。相比昂贵的专业软件，该方案成本低廉且避免碎片化工具拼凑，让散户也能轻松实现自动交易。文章演示了行情监听、自动下单和智能选股的核心代码，强调量化交易的本质是解放人力，关键在于打通从想法到实现的最后一公里。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[ReentrantReadWriteLock读写分离与锁降级实践]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/149338279</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/149338279</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Mon, 14 Jul 2025 20:00:04 +0800</pubDate><description><![CDATA[在多线程编程中，同步机制是保证线程安全的关键。传统的互斥锁（如synchronized）在。，即使多个线程只读取数据也会相互阻塞。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[Python量化交易一体化解决方案]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/149338233</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/149338233</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Mon, 14 Jul 2025 19:57:46 +0800</pubDate><description><![CDATA[一体化量化交易解决方案，整合三大核心功能模块：支持沪深/港股/美股的WebSocket实时行情推送（含Level1/十档/Level2逐笔数据）；CTP柜台交易系统实现完整交易生命周期管理；智能语义数据库服务支持多因子选股和历史数据分析。通过Python SDK即可快速接入，开发者能高效构建量化交易系统，实现行情监控、策略执行和数据分析全流程。该平台覆盖多市场数据，提供低延迟交易接口和丰富的金融数据API，配套详细文档和社区支持。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[如何进行股票回测？]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/148430403</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/148430403</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Wed, 04 Jun 2025 16:56:01 +0800</pubDate><description><![CDATA[以下是单股日线回测结果，根据过去一段时间内换手和收盘账户以及今日开盘涨幅为策略因子，产生参数组合，分别计算不同参数组合下的收益率，排序后得到组合收益列表。复杂回测租用抢占式服务器分布式计算。平台更方便的是图形化展示，回测算力十分鸡肋。课后思考: 将单股日线回测改为全市场并行回测。先弄明白什么是回测？哪些数据适合做回测？回测的粒度分为哪些？如何选择回测的粒度？]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[Transformer中Decoder模块是如何预测下一个字符的算法]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/146482122</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/146482122</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Mon, 24 Mar 2025 17:46:38 +0800</pubDate><description><![CDATA[关于Transformer模型的Encoder-Decoder模块网上介绍的文章非常多，写的非常详尽，可谓汗牛充栋，尤其关于注意力计算这块，不仅给出了公式而且还有具体的计算步骤。升维使用的核函数是什么？为何升维能提升语义的表达并产生“记忆”功能？为何将维度升4倍，而不是6倍，8倍？关于FNN层也有一些文章进行解读，大部分都会以CNN的卷积神经网络进行类比：即一个是Token mixer，关注在L这个维度的表达；一个是Channel mixer，专注于d这个维度的表达。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[T+0量化:JAVA接入Level2高频行情(附Python代码)]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/146481642</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/146481642</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Mon, 24 Mar 2025 17:44:30 +0800</pubDate><description><![CDATA[成本比想象中低：行情+交易+数据库三件套，融合方案每月成本不到策略收益的千分之三防止策略泄漏：本地部署不存在第三方平台的后门风险扩展性强：上周刚接上他们的期权波动率曲面数据，十分钟就完成了策略迭代最近把整套系统开源在GitHub了，不过数据接口部分需要自行申请秘钥。建议先用模拟盘跑通，毕竟自己掌控数据流的体验——真香！GitHub - BondTrader: 搞点A股量化交易...可转债日内自动T+0交易,实时行情接口+策略触发+交易托管，三合一项目。仅供学习交流使用。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[量化入门:Level2实时行情接口和交易报单接口,以及历史数据回测]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/146196431</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/146196431</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Wed, 12 Mar 2025 09:32:55 +0800</pubDate><description><![CDATA[实时行情接入：为什么Level2行情是量化交易的“刚需”？
很多量化新手一开始都会去抓取基础行情数据，比如Akshare或者一些券商的普通行情接口。但很快就会发现，这些数据远远不够，并发抓取更是灾难。

而且Level2行情根本抓不到，对于高频交易和策略优化来说，Level2行情是必需的数据源。

之前也抓过不少行情源，刷新间隔太大，基本都在3~6s，再刷新拉板都封死了。

Wind 恒生等服务商只对机构合作。只有搞到Level2高速行情，才算是拉平了数据源的差距。用WebSocket接口非常稳定，延迟低，]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[LayerSkip: 使用自推测解码加速大模型推理]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/146195331</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/146195331</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Wed, 12 Mar 2025 09:28:03 +0800</pubDate><description><![CDATA[Model Variant (模型变体)	Layers (层数)	Assistant Model (辅助模型)	Assistant Layers (辅助层数)	Task (任务)	Total Layers (总层数)	FLOPs/Input (G) (输入 FLOPs)	Time/Input (s) (输入时间)	FLOPs/Output (G) (输出 FLOPs)	Time/Output (s) (输出时间)	Efficiency (效率)这就是训练修改发挥作用的地方。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[深入理解WebSocket接口：如何使用C++实现行情接口]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/145742995</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/145742995</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Thu, 20 Feb 2025 03:05:45 +0800</pubDate><description><![CDATA[WebSocket是一种在单个TCP连接上提供全双工通信通道的协议。它最初是为浏览器和服务器之间的实时通信而开发的，但现在已经被广泛应用于各种网络编程中。使用WebSOcket获取实时Level2行情。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[CUDA入门及使用]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/145742991</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/145742991</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Thu, 20 Feb 2025 02:59:51 +0800</pubDate><description><![CDATA[CUDA能够充分利用现代GPU的并行计算能力与传统的CPU相比，GPU拥有更多的计算核心，能够同时处理成千上万的线程这种高度的并行性使得CUDA在处理大规模数据和复杂计算时表现出色，尤其是在需要同时执行相同操作的大量数据时（例如矩阵运算、图像处理等）CUDA的发布可以追溯到2006年，最初是为了解决CPU在处理大规模并行任务时的局限性随着深度学习和大数据应用的兴起，传统CPU的计算能力逐渐无法满足需求因此，NVIDIA引入CUDA，使开发者能够在GPU上以更高效的方式处理海量数据。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[ioc详解]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/145100723</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/145100723</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Sun, 12 Jan 2025 22:16:32 +0800</pubDate><description><![CDATA[对了，但没完全对[-](http://jvquant.com/wiki/券商交易接口/交易接入.html)换句话说，省事了，但没完全省[-](http://jvquant.com/wiki/券商交易接口/券商交易接口调用.html)因为每个依赖还是要我们自己去配置的，只不过换了种方式（这个后面再说），IoC容器只是封装而已，但是这并不代表IoC没用，IoC最大的意义不在于它更方便，而是在于它能解耦[-](http://jvquant.com/wiki/帮助/价格/实时行情.html)]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[Pulsar客户端如何控制内存使用]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/145084252</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/145084252</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Sat, 11 Jan 2025 23:17:52 +0800</pubDate><description><![CDATA[本文围绕一个常见的使用场景深入分析在高吞吐场景下，使用Pulsar客户端收发消息可能会遇到的若干问题。并以此为切入点，梳理一下Pulsar客户端在内存控制上所做的优化改进。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[websocket股票行情接口]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/145084055</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/145084055</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Sat, 11 Jan 2025 23:16:41 +0800</pubDate><description><![CDATA[如果是level2级别的行情，大批量订阅，接收处理能力是个坎。level1行情3秒一刷新，大部分提供websocket基础行情的数据源，速度落后一般券商至少1秒，那跟轮询也差不多了，不信可以对比测测。找遍全网，对照着大智慧的行情测试，大部分挂着websocket名头的数据源，数据速度也都是http轮询级别的，只不过换成推送的方式而已。至少大家用相同级别的数据，你的反应速度要排在前边，同质化策略不至于跑输大部队。交易所出来的数据，不管通过什么渠道，延时一般都不会差太远，估计一般也就几十ms的差别。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[行情接入手册]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/144623608</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/144623608</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Sat, 21 Dec 2024 05:27:02 +0800</pubDate><description><![CDATA[包括股票基本信息、可转债基本信息、语义分析智能数据库、沪深Level2数据（逐笔委托队列、千档盘口队列）、沪深分时回放数据以及证券K线数据等。为了顺利接入WebSocket行情服务，请根据您的开发环境选择合适的示例代码进行参考。：沪深、美股和港股的行情接入示例代码和流程相同。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[level2千档盘口行情接口]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/144556807</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/144556807</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Wed, 18 Dec 2024 11:30:12 +0800</pubDate><description><![CDATA[【代码】level2千档盘口行情接口。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[level2逐笔委托查询接口]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/144554227</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/144554227</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Wed, 18 Dec 2024 10:38:35 +0800</pubDate><description><![CDATA[【代码】level2逐笔委托查询接口。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[JAVA接入WebScoket行情接口]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/143822337</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/143822337</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Sat, 16 Nov 2024 20:01:29 +0800</pubDate><description><![CDATA[之前爬行情网站提供的level1行情接口不稳定。websocket接入level2行情接口。Java脚好用的库很多，开发效率一点不输Python。如果是日内策略，需要更实时的行情数据，不然策略滑点太大，容易跑偏结果。订阅指令参考:JAVA量化之WebScoket行情接入。]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[Pyhton 实时行情接口，包含level2行情]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/143608130</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/143608130</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Thu, 07 Nov 2024 21:31:48 +0800</pubDate><description><![CDATA[WebSocket则不同，它能够实现数据的实时推送，这对于瞬息万变的股市来说，简直就是神器。作为一名量化交易爱好者，我觉得这个网站的服务简直满足了我所有的需求：实时行情、历史行情、金融数据查询和交易接口。这意味着，你不仅可以在本地运行自己的量化交易策略，还可以直接通过网站提供的接口进行交易操作，大大简化了交易流程。提供了A股、港股和美股的实时股票行情数据，还支持Level 1基础行情和Level 2高级行情]]></description><category></category></item><item><title><![CDATA[可转债T+0自动交易 jvQuant量化平台复刻策略]]></title><link>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/143215171</link><guid>https://blog.youkuaiyun.com/FuckTheWindows/article/details/143215171</guid><author>FuckTheWindows</author><pubDate>Thu, 24 Oct 2024 17:38:43 +0800</pubDate><description><![CDATA[jvQuant平台之前用过该策略，单月收益还行,策略思想大概是模式二，交易频率还有提升空间，所以开发出了频率较高的模式一。行情中心实现了行情模块的独立,不受策略启停的影响,也负责数据落地和回放。交易维护器负责交易委托的发送，以及委托状态的监视。//买入后立即卖出,比成本价高挂点数;//最长持仓时间，超时自动卖出。模式二需设长一点时间。//单仓固定手数，如为0则按amt参数计算。//正股周期内秒均成交额阈值。//正股周期内涨幅阈值。//正股周期内换手阈值。//转债秒均成交额阈值。//正股观察时间周期。]]></description><category></category></item></channel></rss>